Торговая система: следование тенденции (окончание)
Тип торговой системы: трендовая.
Основной тайм-фрейм: дневной.
Основной торговый метод: тенденция.
3. Уровни тейк-профита
Поскольку основным ТФ является дневной, цели определяются на нем.
Первая цель с наиболее высокой степенью отработки — 100% величины от первой либо от ближайшей вибрации в направлении существующей тенденции.
При этом по алгоритму 1 цель рассчитывается в случае открытия на устоявшейся тенденции, по алгоритму 2 – в случае смены тенденции (аналог V/W основания или вершины). Алгоритм 2 используется только на первой вибрации новой тенденции, во всех остальных случаях согласно концепции измеренного движения.
Следующие цели аналогичным образом: 168%, 200% и т.д. + наложение целей, исходя из концепции измеренного движения. При выявлении узкой целевой зоны предпочтение отдается наиболее близкой цели либо середине целевого диапазона.
При определении целей следует использовать указанный алгоритм, но в дополнение к НСЛС в соответствии с ближайшими уровнями сопротивления.
(тот же график, но с НСЛС)
Важно: при формировании ценой определенных графических моделей (ГИП, треугольников, каналов) преимущество при определении цели за сигналами паттернов.
Важно: если иные торговые методы предупреждают о наличии сильного сопротивления вблизи от ожидаемой цели или раньше нее, необходимо в индивидуальном порядке их проанализировать и использовать в работе в качестве первостепенной цели или перейти на младший ТФ и дождаться разворота.
4. ММ
Строительство пирамиды
Построение пирамиды по ряду признаков является наиболее привлекательным инструментом по получению прибыли из колебательных движений цены. Пирамидинг позволяет хорошо заработать в тренде, но во флетовой ситуации требует очень осторожной работы.
Порядок и схема построения пирамиды описаны в статье «НТА: построение пирамиды».
Внимание: основания, появившиеся после открытия первой позиции (уровень 2), не подтверждены как таковые пробоем предыдущего экстремум-максимума на тенденции. Именно поэтому они не выделены красной линией и не являются уровнями конечной поддержки.
Позиций может быть открыто сколь угодно много и по любым инструментам, но с условием, что при одновременном срабатывании всех стопов (с учетом их подразделения на основные и промежуточные) размер потерь не превысит 10% от депозита.
Сумма открытия первоначальным объемом должна быть такова, что при срабатывании стопа объем потерь не превысит 5%. Таким образом, одновременно можно открыть не менее двух позиций. Это нужно, чтобы диверсифицировать по возможности риски и не упустить хорошую возможность для входа по другой позиции.
Доливки по позиции +1/2 можно производить только в том случае, если за предыдущий цикл торгов общая сумма позиции уходит в район б/у. На приведенном рисунке это требование удовлетворено.
Важно: размещение рыночных приказов должно происходить согласно торговому методу, но не в угоду ММ.
Первая половинка (1/2) призвана снимать сливки с рынка, а также обеспечить снижение риска в условиях сильной волатильности; ее стоп будет подтягиваться вслед за тенденцией на малых ТФ. Вторая половинка призвана взять максимальную прибыль на рынке и ее закрытие обеспечивается сломом тенденции на дневном ТФ либо при достижении уровня 261,8% от первой вибрации в заданном направлении на дневном ТФ. В случае достижения уровня 261,8% все позиции закрываются, дальнейшая работа ведется по алгоритму 1.
5. Соотнесение дневного ТФ со старшими
Дневной ТФ — основной. Младшие используются для инициирования сделки и смещения стоп-приказа по 1/2 прибыли. Старшие ТФ призваны оценить долгосрочные перспективы того или иного инструмента, чтобы иметь возможность более точно определить потенциал движения рынка в том или ином направлении, а также для расчета важных ценовых ориентиров.
Соответственно наличие на старших ТФ сильного медвежьего тренда и сопротивления в виде СЛС не позволяет осуществить покупку в имеющейся ситуации. Для открытия позиции необходимо дождаться либо смены тенденции на дневном на медвежью, либо выхода цены выше СЛС на недельном.
Приложение. Зона Торможения.
Зона Торможения — область, где происходит остановка тренда, без или до его слома. Формируется в границах существующей тенденции, то есть определяется конечными уровнями поддержки и сопротивления, при этом не происходит прорыв ни конечной поддержки, ни образованного уровня сопротивления. Каждая новая вибрация — потенциальная ЗТ.
В данном случае ЗТ составила собой коррекцию, которая в конце своего развития выглядит как зарождение новой тенденции.
Границы ЗТ это границы последней полноценной вибрации. С ЗТ можно работать как с каналом, применяя соответствующие меры по снижению риска.
Образование экстремумов внутри ЗТ не свидетельствует о силе/смене существующей тенденции.
ЗТ считается законченной, когда есть попарно хотя бы два касания противоположных стенок.
Используемая литература при разработке ТС:
* Швагер Д. «Технический анализ»
* Мэрфи Д. «Технический анализ фьючерсных рынков»
* Демарк Т. «Технический анализ – новая наука»
* Лефевр Э. «Воспоминания биржевого спекулянта»
Статьи на портале, имеющие непосредственное отношение к данной ТС:
* Санин Д. «НТА: построение пирамиды»
* Санин Д. «НТА: СЛС»
* Санин Д. «Способы определения целей ценового движения»
просмотрено раз: 5231