Гармоническая торговля. Часть 3. Паттерны Краб, Летучая мышь, Три движения, 5-0
Продолжаем тематику предыдущих статей, которые посвящены различным паттернам. И сейчас я хочу описать еще четыре, которые в той или иной мере использую в своей торговле.
Первая ценовая модель, которую мы рассмотрим, называется «Краб». Пожалуй, она одна из наиболее точных среди всех Гармонических моделей. Критический аспект этой модели - узкая Потенциальная Разворотная Зона (ПРЗ), созданная проекцией 1.618 от хода XA и экстремальной проекцией (2.24, 2.618, 3.14, 3.618) от хода BC. Модель не требует большого стоп-лосса и обычно дает почти точный разворот в ПРЗ. Распознав на ценовом графике «краба», я открываю позиции в ту или иную сторону в точке D, так как именно эта область является наиболее вероятной для разворота цены, о чем я писал в своей первой статье.
Рис. 1. Паттерн "Краб", бычья модель
Следующая гармоническая модель – «Летучая мышь». Она включает в себя ретрейсмент 0.886 от хода XA, как определяющий элемент ПРЗ. Откат в точке B должен быть меньше 0.618, предпочтительно 0.50 или 0.382 от XA. «Летучая мышь» использует минимальную проекцию BC1.618. Кроме того, модель AB=CD в пределах данного паттерна расширена и обычно требует расчета: 1.27AB=CD. Это невероятно точная модель и требует меньшего стоп-лосса, чем большинство моделей. Согласитесь, что на похожа на паттерн Гартли. И ее отличительной чертой является точка В. Как мы видим из рисунка, точка В имеет самую малую коррекцию от хода ХА среди всех паттернов: 0,382-05 ХА. Это говорит нам о том, что этот паттерн можно легко идентифицировать уже на второй волне, только лишь взглянув на точку В.
Рис. 2. Паттерн "Летучая мышь", бычья модель
Еще одна интересная ценовая модель носит название «Три движения». Одним из первых, кто обратил на нее внимание, был Роберт Прехтер (Robert Prechter). Характер ценовой модели «Три движения» выражается в трех- или пятиволновой структуре. Ее составляют симметричные ценовые движения, которые показывают идентичные проекции Фибоначчи в 5-волновой структуре цены. Критический аспект этой модели заключается в следующем: каждое движение заканчивается на уровне 1.27 или 1.618. Кроме того, ходы должны обладать явной симметрией на каждом движении и формироваться за равные периоды времени.
Рис. 3. Паттерн "Три движения", бычья модель
Ну и, наконец, паттерн «5-0». Довольно сложный и необычный паттерн, поэтому на нем остановимся подробней.
Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.
Паттерн «5-0» - уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи. Хотя «5-0» считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление - наиболее критическое число в ПРЗ, размеры ценовых колен немного отличаются от "летучей мыши" или Gartley.
«5-0» входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B - обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, он требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.
Основная предпосылка паттерна - идентификация отличных реакций после завершения противоположного тренда. Действующие паттерны «5-0» обычно представляют собой первый откат значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры - неудавшаяся заключительная волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся волной 3 из коррекции "abc" или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения гармонической торговли, это очевидные подобия. А чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру отношений Фибоначчи.
«5-0» очень точный паттерн, который требует только двух чисел - 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении Потенциальной Зоны Разворота, отличаются от всех других гармонических паттернов именно этими параметрами.
50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна. В большинстве случаев колено XA - определяющее измерение завершения паттерна, в то время как проекция BC, обычно, подтверждающее число. Однако, паттерн «5-0» использует 50%-е восстановление BC как определяющий параметр сетапа (завершения паттерна).
Взаимные AB=CD
Эта модель включает в себя новый тип измерения AB=CD: паттерн взаимных AB=CD напоминает лежащую "Z" или "S".
Рис 4. Взаимные AB=CD
Взаимные AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении точной области потенциального разворота. Хотя 50%-ое восстановление - самое важное число в точке завершения паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом.
Основные требования 5-0
Хотя паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная точка X должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование структуры X, A, B обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая определяет точку B, не может превышать 1.618. Большая ее длина отменит структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения. Повторюсь, это - неудавшаяся волна 3 или волна 5 по волновой теории Эллиотта.
Колено BC - самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 - определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном «5-0».
После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый откат от точки B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается взаимное AB=CD (длина колена AB) до ПРЗ.
Бычий паттерн 5-0
Бычий паттерн «5-0» начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X. Точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку немного ниже предшествующего минимума X. Это - неудавшаяся волна 3 или 5, которая определяет остальную часть структуры. Однако, принципы гармонической торговли требуют, чтобы этот минимум показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения XА. После того, как проявилась импульсная неудавшаяся волна, подъем колена BC требует, по крайней мере, отношения 1.618 от длины AB, но не больше 2.24.
Рис. 5. Бычий паттерн 5-0.
После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C. Кроме того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB), с целью определения ПРЗ. В дальнейшем, надо внимательно следить за действием цены в Потенциальной Разворотной зоне.
Медвежий паттерн 5-0
Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум взлета до начальной точки паттерна X, которая соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Это и будет неудавшейся волной 3 или волной 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.
Рис 6. Медвежий паттерн 5-0
Думаю, не стоит повторяться в описании дальнейшего построения паттерна, поскольку достаточно подробно это было сделано при рассмотрении бычьей модели.
Хотя паттерн «5-0» во многом похож на другие гармонические модели, есть несколько черт, которые делают его уникальной структурой. Это эффективный паттерн, требующий, однако, строгого соблюдения правил.
Теперь мы рассмотрим эти паттерны собственно на практике. Начнем с модели «Летучая мышь». Смотрим паттерн с точкой Х 27 октября 2008 года и с точкой D 4 ноября. Мы видим, что точка В остановилась в районе между 38,2%-50,0% от хода ХА. Точка D немного не дошла до целевого ориентира 88,6% ХА. Ничего идеального не бывает. Данный паттерн хорош тем, что после образования точки В мы уже знаем цель: максимум 88,6% от первой волны ХА. В данной ситуации наиболее правильное решение- открыть короткую позицию в точке С, и поставить несколько ценовых ориентиров. Я всегда ставлю 3 цели движения цены, в данном случае- 61,8%, 76,4%, и 88,6% от хода ХА. Последняя цель не отрабатывается (причем, если не закрывать позицию, а просто оставить стоп в безубытке, то эта цель отработается 11 ноября 2008 года). И даже две отработанные цели приносят существенную прибыль. В моем случае это составило около 1000 пунктов с неидеальной точкой входа в точке С, и со стоп-лоссом в 70 пунктов. Вот рисунок:
Рис. 7. "Классический" Краб на конкретном примере
Посмотрите на ситуацию 23 июня 2009 года (точка О на рис. 8) и окончание 9 июля в точке D. Мы видим, что после неудавшегося пробоя предыдущего максимума (точка Х), где точка В «застряла» в районе 1,13- 1,618 от хода ХА, график отрисовал длинную волну ВС (не дойдя 40 пунктов до 1,618 от хода АВ). Ну и последняя волна СD оказалась чуть меньше волны АВ (на 50 пунктов).
Рис. 8. Паттерн «5-0» на конкретном примере.
Начало 4 декабря 2008 года (на рис. 8 - точка О), окончание 17 декабря в точке D. Беру именно это окончание паттерна, так как следующий - классический «Краб» с немного большей последней волной имеет первую ногу ХА как продолжение СD в паттерне «Три движения». Мы видим, что каждая последующая волна вверх (АВ и СD) за волной ОХ выше предыдущей. Волна АВ не дошла всего 45 пунктов до 127.0 от хода ХА, а волна СD немного вышла из диапазона 127.0-161,8 коррекции от хода ВС.
Рис. 9. Паттерн "Три движения" на конкретном примере
Я преднамеренно беру не идеальные примеры, дабы показать не "Святой Грааль", а реально работающую систему.
Я рассказал обо всех паттернах, с которыми работаю на валютном рынке. Если у читателей возникли вопросы, готов обсудить их в своем блоге на странице “Валютного спекулянта”.
просмотрено раз: 9453