Тип торговой системы: трендовая.
Основной тайм-фрейм: дневной.
Основной торговый метод: тенденция.

Описание ТС: описываемая торговая система берет начало в классическом техническом анализе и базируется на самом простом и консервативном методе следованию за трендом — тенденции. Для более эффективного использования данного метода на основе статистического анализа были изучены тренды последних лет на валютных парах рынка Forex и разработаны методы извлечения максимальной прибыли с условием минимизации рисков. В предлагаемой вниманию читателей статье торговая система представлена комплексно и имеет связи с представленными ранее разработками по повышению эффективности работы на рынке.

1. Определение и момент входа

На дневном ТФ используется 3-баровая тенденция.
Правило: торговля ведется только в направлении тенденции на дневном ТФ.

После получения сигнала на вход — пробоя предыдущего экстремума на дневном ТФ в соответствии с тенденцией — необходимо перейти на младший ТФ (Н1/Н4) и определить точку входа.

Точка входа образуется при сломе коррекционной трендовой линии, которая определяется как ТД-линия.

Коррекционная трендовая линия — промежуточная линия сопротивления на малых ТФ относительно основной тенденции на дневном ТФ.

Для медвежьего рынка – зеркально.

Примечание к Разделу 1: не всегда удается войти на коррекции, потому что на сильном рынке цена способна пройти значительное расстояние после пробоя важного сопротивления без корректировки. В таком случае для перестраховки на младших ТФ устанавливается ордер на открытие над свежесформированным экстремумом (для бычьего рынка). Это не обязательное условие и используется индивидуально при ожидании сильного прорыва в условиях узкой консолидации  цены.

2. Расположение стоп-ордеров

2.1. Стоп-приказ у конечной поддержки

Первоначальный стоп располагается под/над экстремумом на дневном ТФ, означающем конечную поддержку.

Конечная поддержка — уровень тенденции, слом которой обозначит смену одного направления рынка на другое.

Важно: необходимо использовать фильтр по цене закрытия (первого бара) для определения слома тенденции, за исключением случаев, когда слом тенденции подтверждается иными дополнительными сигналами.

Важно: слом тенденции сам по себе не является сигналом для открытия позиции (см. Первый раздел).

Стоп-приказ располагается за уровнем конечной поддержки и отстает от нее на некоторую величину, чтобы избежать ложного прорыва уровня. Данная величина определяется индивидуально, но не должна превышать 100 пунктов. При возможности момент ложного прорыва определяется онлайн, то есть с отслеживанием цен закрытий баров.

Важно: в случае прорыва ценой закрытия бара уровня первоначального стопа, но не доходя до стоп-приказа, позиция закрывается вручную, сразу при обнаружении данного факта.

По мере развития тренда конечная поддержка подтягивается вслед за тенденцией на дневном ТФ. Исключение составляет формирование ЗТ (Зоны Торможения, см. Приложение 1) или, иными словами, формирование нового основания без превышения предыдущего экстремума тенденции (на бычьем рынке).

При формировании нового тренда, смене тенденции на рынке, одна из позиций либо половина от стандартного объема сохраняется до слома данного нового тренда на дневном ТФ (подробнее в разделе ММ).

Стандартный объем — типичный (средний) размер лота, используемый при входе в рынок.

2.2. Стоп-приказ на младших ТФ

Для получения наибольшей прибыли от колебатний цены вводится стоп-приказ на младших ТФ. На дневных ТФ возможны достаточно сильные коррекции в рамках утвердившейся тенденции, поэтому для закрепления полученной прибыли и своевременного ухода с рынка стоп необходимо пододвигать по мере развития тренда на младших ТФ.

В качестве младших ТФ используются Н1 и Н4, для которых значения тенденции будут 8-ми и 5-баровыми, соответственно.

Красными линиями обозначены стоп-приказы, которые подтягиваются вслед за 8-баровой тенденцией на Н1.

Важно: при близком наложении стоп-линий в качестве основной используется более удаленная от цены, а стоп-приказ располагается не просто под ней (бычий тренд), а с учетом разницы («люфта») между данными линиями, как правило, такое наслоение линий ведет к появлению зоны ложных прорывов (см. следующий рисунок).

Для определения конечных уровней сопротивлений важно использовать НСЛС (см. статью «Неоклассический технический анализ: СЛС»), поскольку критические уровни не всегда располагаются строго горизонтально, а иногда под острым углом.

Стоп-приказы на младших ТФ призваны защитить позицию от возможной сильной коррекции на дневном либо при приближающейся смене основной тенденции. При этом роль получения прибыли отводится уровням Тейк-Профит.

Используемая литература при разработке ТС:
* Швагер Д. «Технический анализ»
* Мэрфи Д. «Технический анализ фьючерсных рынков»
* Демарк Т. «Технический анализ – новая наука»
* Лефевр Э. «Воспоминания биржевого спекулянта»

Статьи на портале, имеющие непосредственное отношение к данной ТС:
* Санин Д. «НТА: построение пирамиды»
* Санин Д. «НТА: СЛС»
* Санин Д. «Способы определения целей ценового движения»

Окончание следует.