Лунатрейдеры

Луна на небе — предмет не случайный. Особенно для трейдеров. Луна может им помочь, а может все их усилия обратить в прах. 

Влияние Луны на человека бесспорно. Точно так же, как этот спутник Земли приводит в движение океанические массы, создавая приливы и отливы, он воздействует и на все живое. Ведь значительная составляющая и растений, и животных, и человека является жидкостью. Поэтому на ее перемещение Луна влияет аналогично тому, как она воздействует на океан,  только в ином, микроскопическом масштабе. Тем не менее, будучи чрезвычайно чувствительными к подобным «вмешательствам», люди это ощущают. Правда, все по-разному. У некоторых в полнолуние обостряется шизофрения, кого-то охватывает беспокойство, а кому-то все нипочем, что там на небе — полнолуние, новолуние или лунный серп.
У трейдеров отношения с Луной непростые. Многие относятся к ее возможному влиянию на результаты торговли с иронией. Иные инвесторы, будучи суеверными, предпочитают в отдельные дни, вроде полнолуния или новолуния, не торговать на рынке, поскольку считают, что поведение цен в такие дни может быть слишком эксцентричным, не соответствующим реальному положению дел, а потому трудно прогнозируемым. Небольшая часть трейдеров и вовсе считают возможным использовать  сведения о положении Луны на небосклоне для принятия инвестиционных решений.

Определенный смысл в этом, безусловно, есть. Если мы верим в существование экономических циклов и даже выделяем некоторые группы активов, определяя их как «циклические», то почему бы не предполагать, что за всем этим стоит Луна? В эзотерике этой планете, а именно в таковом качестве она определяется в этом подходе к пониманию мироздания, приписывают свойство управлять спросом на товары и их предложением. При этом Луна ассоциируется с препятствием к успеху. Она требует, чтобы люди довольствовались лишь самым необходимым, причем делает так, что желание цели и достижение ее находятся в обратной зависимости: отсутствие желания способствует достижению цели. В то же время, чем сильнее желание, тем больше отнимается.

Как бы там ни было, но существуют весьма веские доводы в пользу того, что Луна так или иначе воздействует на финансовые рынки. Отчасти это обусловлено повышенной возбудимостью людей, доходящей иной раз до паранойи в периоды полнолуния. Соответственно, когда такое случается, движение цен на финансовых рынках обусловлено действиями трейдеров не по заранее продуманному плану, а импульсивно, на основе исключительно эмоций и чувств. При этом они могут «сработать» как правильно, так и ошибочно, что зависит от множества иных факторов влияния. Тем не менее, факт налицо: в полнолуние вероятность чрезмерных колебаний рынка повышается.

Об этом неоспоримо свидетельствуют многочисленные исследования, направленные на изучение возможности создать торговые системы, действующие на основе лунных циклов. Статистика результатов показывает, что частота успешных сделок превышает результат, который можно было бы ожидать в случае случайного воздействия Луны на финансовые рынки. Правда, по уверению самих исследователей, торговые системы, основанные на сигналах по лунному циклу, показывают не слишком высокую доходность. Поэтому использовать их в чистом виде, без применения дополнительных инструментов анализа рынка, не слишком разумно.

Проблема заключается в том, на лунный цикл накладываются сильные рыночные тренды. Если эти две составляющие движения цен оказывается синхронными, то изменения рынка оказываются более сильными и заметными. Однако если воздействие данных драйверов рыночных цен асинхронно, то результат оказывается малозаметным или вообще скрадывается.

Однако возможность практического использования влияния Луны на этом не исчерпывается. Эта планета, опять же говоря эзотерическим языком, благодаря своему быстрому движению вокруг Земли постоянно перемещается по разным секторам неба. Это позволяет астрологам говорить, что Луна находится в том или ином сочетании с определенной планетой Солнечной системы. К чему это приводит — разговор особый. Нас же интересуют случаи, когда наш естественный спутник не находится в каком-то определенном сближении с важными, с точки зрения астрологов, планетами при переходе из одного зодиакального знака в другой. В таких случаях астрологи говорят, что Луна «находится в свободном уходе». Используют и такие определения, как «Луна без курса», «холостая Луна», «холостой ход Луны», «Луна в свободном движении». 

Это состояние может длиться от нескольких секунд до двух дней. Причем, по мнению астрологов, дело, начатое в часы «свободного ухода Луны», редко когда идет по первоначально задуманному плану. При этом очень велики шансы, что оно не будет доведено до конца. Применительно к торговле на финансовых рынках это означает следующее. Покупка акции или товара может оказаться ошибочной затеей, поскольку вскоре выяснится, что приобретение имеет скрытые дефекты или изъяны. Для инвесторов это означает, что суета, связанная с покупкой, оказалась напрасной потерей времени, сил и денег. В лучшем случае, финансовый результат окажется нулевым. А в худшем — приведет к потере денег. Иными словами, пока «Луна без курса», трейдерам лучше на рынке не суетиться.

Можно в это верить, а можно не верить. Однако эти утверждения астрологов были проверены автором лично. В качестве теста был выбран фьючерс на фондовый индекс РТС. Для 5-минутного масштаба использовалась механическая торговая система, которая действовала по двум скользящим средним — с периодом 5 и 12. Каждые 5 минут совершалась определенная сделка. Если значение 5-периодной средней превышало 12-периодную среднюю, то выполнялась покупка. В противоположном случае осуществлялась продажа.

После составления такого алгоритма действий в данную стратегию было внесены ограничения: если Луна вступала в фазу «без курса», то покупки прекращались, в то же время продажи были разрешены. Также разрешалось закрывать длинные позиции. Надо сказать, воздействие этих правил оказалось непродуктивным, доходность системы упала.

Однако когда было добавлено новое правило, разрешающее после завершения «холостого хода» покупку всех контрактов, которые были «пропущены», пока Луна была «без курса», но покупались торговой системой, не имеющей ограничений, финансовый результат резко изменился: прибыль по сравнению с базовой версией возросла в три раза. 

Луна без курса
Расписание на февраль 2010 г. Время GMT. Для Москвы: +3
(Расписание для других месяцев 2010 года см. во вложенном файле)