Данная статья завершает трилогию «Неоклассический технический анализ». В последней части мы детально рассмотрим проблему фиксации прибыли и метод ее эффективного решения (первые две части представлены статьями «Базисные принципы успешной торговли» и «Неоклассический технический анализ: построение пирамиды»).
Проблема выхода из торговли настолько актуальна, что есть всем известная фраза: «Не важно, где Вы открыли позицию, важно, где вы ее закрыли». У нас есть метод по радикальному выходу из позиции – при сломе тренда, на который нам указывает 8-ми баровая тенденция. При этом, сложность возникает при закрытии ½ позиции, а также при закрытии позиции целиком, когда после длительного движения слом тенденции очевиден и нужно «поймать» пиковое значение цены.
Данная проблема будет решаться за счет построения уникальных линий сопротивления, разработанных на основе СЛС. Эта методика внешне похожа на «Углы Ганна», но, в сущности, являет собой совсем иное. Главное ее преимущество перед названной техникой заключается в жесткой формализации построений.

Для начала разберем, как же строятся классические скоростные линии сопротивлений (СЛС):
1. От основания (лоу) проводим горизонтальную линию;
2. От вершины (экстремума) откладываем вертикальную линию;
3. Считаем расстояние от хая вершины до горизонтальной линии;
4. Полученное значение делим на три и отмечаем уровни на вертикальной линии
5. Проводим лучи от лоу через точки пересечений уровней и вертикальной линии

Ссылка для просмотра в полном размере:  http://i051.radikal.ru/0909/2f/deb69a3caaba.gif

Скоростные линии сопротивления могут выступать, как в качестве сопротивления, так и поддержки. У классического метода есть несколько недостатков. Во-первых, классические СЛС не всегда точно отрабатывают движение, а порой цена вовсе вьется вокруг них синусоидой. Во-вторых, на больших движениях и/или графиках этих двух лучей бывает явно недостаточно.

Поэтому я предлагаю свой вариант построения линий сопротивления.

1. От основания (лоу) проводим горизонтальную линию;
2. От вершины (экстремума) откладываем вертикальную линию;
3. От основания к вершине накладываем уровни Фи (также добавьте уровни 76,4% – обратное от 23,6%; и уровень 12,5% - 1/8 важное отношение по Ганну). Это будет Фи по цене.

Тут же добавим время. В этой части уже полностью мои идея и решение:
4. Считаем количество баров от лоу до хая
5. Полученное значение умножаем на отношения Фи – 0,236; 0,382 и т.д.
6. Число, полученное от произведения, откладываем вправо от вертикальной линии (пунктирные линии на графике) – это будет Фи по времени;
7. Линии СЛС строим по двум точкам, первая – всегда лоу (в бычьем исполнении), а вторая – это пересечение соответствующих друг другу отношений Фи по цене и времени. Другими словами, вторая точка – это 0,236 по цене и 0,236 по времени; 0,382 и 0,382 и т.д.

http://s59.radikal.ru/i164/0909/86/800576259123.gif

Для любителей большого числа уровней поддержки/сопротивления, а также в специфических ситуациях есть возможность и необходимость в отрисовке дополнительных лучей. Для этого от хая проводим лучи к горизонтальной линии основания на пересечении с Фи по времени, а также – к вертикальной линии (100% Фи по времени), где ее пересекают Фи по цене.

http://i030.radikal.ru/0909/c5/eb0c71c1f21d.gif

Удивительнейшим образом данная техника показывает практически все экстремумы и развороты в движении! При этом я самым серьезным образом предупреждаю: не стоит эту технику использовать в качестве метода торговли – она не соответствует основным постулатам (см. «Базисные принципы успешной торговли»). При этом для нахождения целевых уровней нельзя придумать ничего лучше.

В классической интерпретации принято при образовании новой вершины перестраивать СЛС, но я настоятельно рекомендую также оставлять лучи, построенные от первой вибрации.

http://i012.radikal.ru/0909/30/96d7350236b7.gif

Кроме того, мы всё рассматривали бычьи варианты, но точно также, только зеркально, строятся СЛС на нисходящем тренде.

Стоит также заметить, что построение лучей не останавливается только на 100% отношении по времени и цене. Также возможно построение 112,5%; 123,6% и т.д. Такой подход уместен в случае затяжного горизонтального движения цены.

Напоследок тот же график евро, но с большим отдалением. Видно, что лучи СЛС, также как и углы Ганна, несут в себе полезную нагрузку практически на протяжении всей своей «жизни».

http://s16.radikal.ru/i191/0909/c4/280e0983968a.gif

Вывод: представленная техника является уникальным методом по извлечению максимальной прибыли с рыночных движений, а также для открытий позиций с лучшим соотношением «риск : прибыль». Однако ее использование возможно только как подспорье в нахождении целей, и я крайне не рекомендую использовать данную технику в качестве торгового метода.

Трилогия «Неоклассический технический анализ» представлена статьями:

1. «Базисные принципы успешной торговли»

2. «Неоклассический технический анализ: построение пирамиды»

3. «Неоклассический технический анализ: СЛС»

Мой блог:
http://www.spekulant.ru/blogs/Sanin/