Базисные принципы успешной торговли
В каждом классическом учебнике по техническому анализу, будь то книга Мэрфи или Швагера, есть ряд постулатов, которыми должен руководствоваться трейдер в своей торговле. Я начинал со Швагера. Помню, как читал все эти прописные истины, что прибыли нужно давать расти, а убыточные сделки закрывать, и тому подобные рыночные премудрости, - а они проходили сквозь меня и не задерживались. Тогда я думал – ну это же само собой и не вникал в суть природы этих постулатов. Со временем, приобретя торговый опыт и прочитав массу литературы, я понял, что именно эти постулаты – стержень успешной торговли и что любая торговая стратегия или система должны строиться, прежде всего, на них.
Я выделил из них три наиболее насущных и первоочередных, вот они:
1. Держите прибыльные сделки и закрывайте убыточные
2. Покупайте на откатах, продавайте на оживлениях (подъемах)
3. Цена не бывает слишком высокой для покупки и слишком низкой для продажи
Есть «трейдеры», которые говорят – технический анализ устарел, то, что применяли даже 20 лет назад, сейчас уже не работает, нечего говорить и о более поздних работах. Так вот эти «трейдеры» не уяснили себе основы технического классического анализа, а они – в постулатах. Есть гениальная фраза, - к сожалению, не помню кому она принадлежит, - которая звучит примерно так: «нет ничего более постоянного и в то же время постоянно меняющегося, чем рынок». Так вот, те, кто хотя бы из любопытства просматривал цены на фьючерсы годов этак 60-х или еще более поздние котировки, наверняка заметили, что с точки зрения торговли и анализа сложностей было не меньше.
Рассмотрим эти постулаты по одному более внимательно. Когда я в первый раз столкнулся с фразой «держите прибыльные сделки и закрывайте убыточные», то внимание сосредоточил на убытках. Вроде бы вся соль здесь в том, что не стоит растить минус на своем депозите, поскольку он может перерасти в необратимый слив. Особенно сильно на это обращают внимание новички. На самом деле, упор идет именно на прибыль. Всем известна простая статистика – 80% времени рынок находится в фазе застоя, но, при этом, по закону Паретто, за оставшиеся 20% времени рынок проходит 80% расстояния. Проще говоря, на рынке редко бывают сильные движения, но если они случаются, то очень и очень мощные. Есть широко распространенное заблуждение: «фиксируя прибыль, не получишь убытка» - на рынке оно не действует. Потери терпит абсолютно каждый, и соотношение отрицательных/положительных сделок у большинства трейдеров-профессионалов выходит в пользу отрицательных. Однако при этом полученный суммарный объем средств в положительных сделках в разы превышает объем по отрицательным сделкам – они (трейдеры) работают в соответствии с первым постулатом.
Второй постулат родился как раз из сложной природы рынка. Все помнят теорию Доу – рынок растет, если вершины и основания поднимаются, и зеркально для медвежьего рынка. Да, в целом, так оно и есть, но часто рынок идет несколько по-другому, ломая эту идеалистическую картину. Так вот именно для снижения рисков и появился этот постулат. Представим себе бычий тренд и трендовую линию. В соответствии с этим постулатом наиболее благоприятная покупка состоялась бы при касании трендовой линии. Здесь еще более-менее просто, а если рынок ломает трендовую? Многие новички бросаются продавать контракт, но по теории Доу, до тех пор пока не было пройдено ближайшее основание, не стоит не только продавать, но нужно покупать! Конечно, в отрыве от реальной картины это представить сложно. Именно такая ситуация была с парой фунт-доллар на одном из форумов.
Это реальный пример. Зигзагом представлена 8-ми баровая тенденция. Фунт на Н1 пробил трендовую линию. Вы даже не представляете, сколько человек высказались за продажу этой пары, когда я купил. Из теории Доу и второго постулата я знал, что это самый лучший момент для покупки, если восходящее движение возобновится. При этом стоп-лосс поставил примерно на 30 пп ниже основания (красная линия). Соотношение «риск : прибыль» было превосходным. Я об этом говорю для того, чтобы на реальном примере показать, что же имел в виду Лефевр, когда говорил: «двигаться нужно против толпы». Итак, второй постулат несет тактическую нагрузку – снижает риск потенциальных потерь и увеличивает соотношение «риск : прибыль» в пользу последней.
Третий постулат говорит о том, что нужно уметь абстрагироваться от ситуации и смотреть незашоренными глазами в целом на обстановку. Пример из реальной практики.
Евро подошел к недавнему пику, поднялся примерно на тот же уровень и стал потихоньку снижаться. Все считали, что евро упадет, и я, признаться, тоже так считал. На тот момент казалось – «вот евро подошел к прошлому максимуму, но не смог его преодолеть, ясное дело будет падать». Однако трейдер, руководствующийся третьим постулатом, в первую очередь, обратил бы свое внимание на недавнее изменение цен и заметил бы, что цена образовала флаг. Сам по себе флаг – фигура продолжения тенденции и говорит за рост, а уж его пробой вверх, просто кричит об этом. Многие же даже после пробоя флага считали, что евро будет падать, ведь так хочется «продать подороже». А тем временем работало правило: цена не бывает слишком высокой, чтобы покупать.
Вывод: на этих трех постулатах держится практически весь классический технический анализ. Следование им обеспечивает заработок в долгосрочной перспективе. В ближайшее время я напишу статью о том, как при помощи них и теории Доу можно получать хорошую прибыль при минимальном риске, покажу разработанную мной модель пирамиды, которая максимально отвечает трем постулатам и позволяет на движении в 200 пунктов заработать 400, не увеличивая при этом риск вдвое.
просмотрено раз: 9217