Всё о финансовых рынках

Винс, помнится, утверждал, что никакое управление капиталом не сделает из убыточной торговой системы прибыльную. (Если не брать в расчет, конечно, жесткий мартингейл с бесконечно большим депозитом, — но это не в наших правилах, мы идём другим путём.) Все прошедшие выходные я, можно сказать, занимался тем, что проверял справедливость слов Ральфа Винса.

Тут, конечно, две оговорки. Во-первых, Винс не уточнил, что значит «убыточная система» — я понял так, что это система, имеющая отрицательное мат. ожидание при работе неизменным лотом (размер лота не варьируется). Во-вторых, вообще не совсем корректно, а точнее — совсем некорректно разделять понятия «торговая система» и «управление капиталом» — это единое целое; логика управления капиталом должна подчиняться логике правил открытия, сопровождения и закрытия позиций. Таким образом, я проверял, способен ли ММ по Даламберу и анти-Даламберу вытянуть сливные системы, сделать из них прибыльные.

Не получилось. Слив остается сливом, хотя и намного, на годы, оттягивается. Похоже, что и вправду система, проигрывающая по пунктам, но выигрывающая по деньгам, возможна только с мартингейлом — жетским или мягким.

Даламбера я забраковал. Он способен вытянуть систему из просадки и дать прибыль только в случае высокой серийности (и то не всегда). В низкосерийные периоды просадка становится убийственной. Зато прекрасно работает анти-Даламбер (т.е. то же самое, но наоборот: наращиваем лот после прибыльных сделок и резко, гораздо быстрее снижаем после убыточных; при этом соотношение SL/TP не менее 1:2.2).

Прогнал на разных парах разные сливные системы и, что называется, «прочувствовал» анти-Даламбера. В этом, как я уже писал, преимущество ФТ перед другими тестерами: хоть и времени съедает гораздо больше, и программировать тяжело, и тестирует медленно, — зато подталкивает к хорошим идеям.

Короче, сухой остаток: анти-Даламберу нужна «пила». Такую «пилу», как мне помнится, дает GBPпо системе «Черепаховый суп + 1». Буду проверять. Не получится с «супом» — надо будет попробовать случайные входы в каналах. Такие вот планы.