Наложение индикатора на индикатор, скользящих средних (МА) на модернизированный MACD, позволило построить простую и эффективную торговую систему. 

Торговая система подсказывает инвестору, как действовать на фондовом рынке. Это свод правил, которыми руководствуется инвестор. Наибольший интерес представляют торговые системы, построенные на технических индикаторах. Каждый индикатор имеет свои достоинства и недостатки, поэтому разработчики стремятся так подбирать индикаторы, чтобы они взаимно компенсировали недостатки и позволяли получать надежные торговые сигналы.

Обычно торговая система представляет собой набор индикаторов, которые строятся по историческим данным ценных бумаг. В качестве таких данных принимается цена закрытия, последняя цена акции в каждый биржевой день. Считается, что цена закрытия – это самая важная ценовая отметка дня, потому что показывает итоговый результат многочасовой борьбы быков и медведей.

Однако наибольший интерес представляют торговые системы, построенные на нестандартном использовании технических индикаторов. Изменив классические правила их применения, удается построить неплохие системы.

Простота сказалась на качестве

Интересные результаты дает способ построения индикаторов на индикаторы. Один индикатор как бы накладывается на другой.

В журнале «ВС» не раз рассматривались системы, использующие известный индикатор MACD (схождение-расхождение скользящих средних). Принцип его применения весьма прост. Индикатор показывает относительное расстояние между двумя скользящими средними (MA) с различными периодами. Если расстояние между ними увеличивается, то движение цен набирает скорость, если сужается – цены замедляют рост. Кроме того, существует сигнальная линия. Несмотря на относительную простоту индикатора, полезно внимательно его изучать.

В последнее время разработчики торговых систем постарались упростить давно известные индикаторы. Для этого многие индикаторы были преобразованы к виду, в котором учитываются только два значения: плюс 1 или минус 1. Принцип обыкновенного выключателя. Подобной модификации подвергся и MACD (рис. 1). Теперь индикатор принимает только два значения и представлен в виде столбиковой диаграммы. В период, когда индикатор находится на отметке +1, рост цен ускоряется, а когда принимает значение -1, цены замедляют рост и даже падают.

Казалось бы, индикатор чрезвычайно упростился, применять его стало намного легче. Но простота сказалась на качестве подаваемых сигналов, появилось большое количество явно ложных сигналов.

Пришло время применить нестандартный ход: один индикатор наложить на другой.

Один индикатор наложить на другой

Для новой торговой системы на модернизированный MACD наложим MA. В классическом анализе скользящие средние применяются к графикам цен и высчитывают среднее значение цены акции за выбранный период (обычно выбирают период в 50 дней). Применим скользящую среднюю (MA) к значениям MACD. Что из этого получилось, видно на рисунке 1. Индикатор может принимать только два значения +1 или -1, МА вычисляет среднее этих значений за те же 50 дней. Таким образом, накладывая МА на MACD, мы получили простую торговую систему.

Разберемся с сигналами, которые генерирует новая система. В моменты, когда MA (синяя линия на графике) находится ниже нулевого уровня, цена акции падает, наблюдается нисходящий тренд. В точке пересечения MA нулевого уровня появляется сигнал об окончании падения акции. Этот же сигнал можно принять в качестве сигнала покупки (на рисунке 1 момент покупки отмечен зеленой стрелкой).

В дальнейшем MA продолжительное время находится выше нулевого уровня. Это восходящий тренд. Пока цена акции растет, скользящая средняя превышает нулевую отметку, но в какой-то момент значения MA падают ниже этого уровня. Появляется сигнал к продаже акций (на графике отмечен сиреневой стрелкой). Рекомендуется закрыть длинные позиции, т.е. продать акции и посчитать прибыль.