Почему-то так получается, что на нашем рынке и в публикациях освещаются только те программные продукты, компании-владельцы которых имеют в России свои представительства, заинтересованные в их продвижении. Незаслуженно обойденными остаются прекрасные торговые платформы, ориентированные на начинающих трейдеров. Я собираюсь восполнить этот пробел, описав некоторые возможности программы «OmniTrader», которая, скорее всего, заинтересует и профессионалов, стремящихся использовать самый современный аналитический инструментарий.

60 + 60 = 120 систем

Программа «OmniTrader» компании «Нирванна» обладает одной немаловажной особенностью для трейдера-новичка, да и, пожалуй, для профессионала, не имеющего достаточного времени и желания для глубокого технического анализа.

Программа организована так, что берет на себя все трудности, связанные с выбором рыночных секторов, акций, индикаторов и даже с подбором совокупности индикаторов. В самом простом случае вы выбираете только профиль торговой системы.

Системы индикаторов, встроенные в программу «OmniTrader», диагностируют различное поведение цен. «OmniTrader» имеет профили систем, подобранные для индивидуальных стратегий: Breakout – стратегия перелома тенденции, Оскар – торговля на отклонениях в диапазоне, Волшебство Эда – краткосрочная торговля в направлении тенденции.

Большинство систем – математические уравнения, создающие сигнал, как только выполняется определенное условие. Системы находят различные типы поведения акций. Например, TLN-B ищет ценные бумаги, которые проникли через линию тренда, RSI-P ищет возможности в ситуациях перекупки или перепродажи.

«OmniTrader» имеет 60 различных торговых систем для ежедневного анализа графиков и 60 систем для еженедельного анализа. Можно сделать так, что недельный и дневной диапазоны не будут пересекаться.

Поступив иначе и настроив недельные и дневные системы на совместную работу, можно получить усиление (дополнительную фильтрацию) сигналов. Можно выбирать, оптимизировать или изменять параметры любой системы, любого индикатора, так же, как и варьировать их сочетаниями.

Некоторые трейдеры предпочитают торговать прорывами сквозь линии тренда, другие торгуют на разворотах от поддержки и сопротивления в диапазоне торговли, третьи агрессивно используют любую возможность. Поэтому в «OmniTrader» заложена возможность торговать, используя совместные системы. В «OmniTrader» встроены профили торговых систем, фактически являющиеся совокупностью индикаторов, близких по типу реакции на подобные модели поведения цен. Поскольку профили приспособлены к различным стратегиям – они находят разные акции-кандидаты для торговли. Рассмотрим примеры торговых стратегий.

Профиль дивергенции, используемый для стратегии разворота, выдает сигналы для акций, собирающихся драматически развернуться. Профиль дивергенции лучше использовать при ожидании разворота или в момент его начала.

Профиль Оскар – это осцилятор. Такие системы торговли хороши при идентификации, когда бумаги перекуплены или перепроданы внутри диапазона. Профиль Оскар нужно использовать, когда рынок в боковом диапазоне торговли.

Профиль Волшебство Эда хорош, когда нужно найти краткосрочные сделки в направлении текущей тенденции. Этот профиль приспособлен к трендовому рынку, если торговля опирается на сигналы в направлении тенденции.

Система MV2-C – пересечение скользящих средних. Система имеет два скользящих средних значения разных периодов. Эта система будет давать сигнал к покупке или продаже, когда скользящие средние значения пересекают друг друга на диаграмме.

Как получить сигналы?

Изучим на примере: а) торговую систему; б) процесс обратного тестирования; в) процесс утверждения. И, наконец, окончательный вывод сигнала торговой системы на линию голосования.

В «OmniTrader» доступ к торговым системам осуществляется через кнопку View. Если вы хотите изучить индивидуальные системы «Omni-Trader» основательнее, щелкните на Help и Trading systems, чтобы вызвать руководство систем (рис. 1).

Рис. 1. Окно выбора и настройки торговых систем (индикаторов, входящих в торговую систему).

Давайте посмотрим, как действует «OmniTrader», выбирая лучшие системы. Сначала «OmniTrader» проверяет каждую торговую систему в заданном вами профиле на текущих данных, определяет точность генерации сигналов к торговле и пытается оптимизировать настройку торговой системы для увеличения точности сигналов по данной акции. После оптимизации «OmniTrader» фильтрует системы, исключая из процесса голосования торговые системы с низким рейтингом по бэк-тесту и оценивая их по уровню точности прогнозов.

Системы в вашем профиле будут отфильтрованы на основании критериев, определенных в окне фильтров (Test Filters), где устанавливаются параметры, превосходя которые, система попадает в число участвующих в процессе голосования (рис. 2).

Рис. 2. Окно установки фильтров рейтинга голосующих индикаторов определяет силу торговых сигналов, выводимых на линию голосования.

«OmniTrader» выбирает системы, прошедшие через процесс фильтрации, и присваивает им рейтинг. Таким образом, для вывода сигналов на линию голосования используются только лучшие системы. Большинство профилей «OmniTrader» настроены на использование 6 лучших систем.

Рассмотрим процесс голосования. «OmniTrader» использует установки окна Signal Generation для вывода сигналов на линию голосования. Окно становится доступным через кнопку View. Программа терпимо относится к числу баров, на которые нужно оглянуться назад, чтобы увидеть, выдавала ли система торговые сигналы в прошлом. Минимальный советник управляет уровнем рейтинга, фильтрующим сигналы, которым будет позволено появиться на линии голосования.

Если вы настраиваете каждый индикатор торговой системы, то «OmniTrader» оптимизирует минимального советника, оценит все уровни безопасности в вашем профиле. В итоге на линию голосования попадают только те сигналы на торговлю, которые соответствуют проценту соглашения систем, синхронно сгенерировавших этот сигнал (рис. 3).

Рис. 3. Нижнее белое поле – все включенные в голосование сигналы торговых систем. Верхнее белое поле Vote – линия голосования. Треугольники – сигналы на покупку и продажу. Красные и белые линии –длительность действия сигнала до отмены. Серое окно – советник. Советник появляется при клике на торговый сигнал, показывает рейтинг сигнала. В данном случае рейтинг 91, проголосовали 7 торговых систем, сгенерировав сильный сигнал на покупку.

Заключительный шаг в процессе Signal Generation – модель торговли. Модель торговли – просто набор правил входа и выхода и фильтров. Каждый шаг полностью автоматизирован. Система просто и быстро управляет вашим списком.

Типы моделей торговли

В«OmniTrader» доступны несколько типов моделей торговли: агрессивная модель, модель аннулирования, открытая модель и развивающаяся модель. Каждая из моделей существует с тремя различными выборами структуры: краткосрочный (основанный на 16 периодах), среднесрочный (основанный на 32 периодах) и долгосрочный (основанный на 64 периодах). Например, для профилей акций имеются три различных агрессивных модели, которые могут использоваться краткосрочно, среднесрочно или долгосрочно. Рассмотрим типы моделей торговли.

Агрессивная модель выводит любые сигналы на линию голосования как в направлении, так и против текущей тенденции. Развивающаяся, модель аннулирования и открытые модели разработаны, чтобы отфильтровать сигналы, основанные на различных критериях.

Развивающаяся модель изолирует сигналы входа в диапазонах торговли и в направлении тенденции. Она делает это, исследуя линии трендов, формирующихся на графике.

Модель аннулирования разрешает сигналы после того, как линии трендов ломаются. Сигналы также должны быть в пределах диапазонов торговли.

Открытая модель берет все сигналы, независимо от того, появляются они в направлении тенденции или нет.

Все это – встроенные в «OmniTrader» модели торговли. Имеется также возможность создания вашей собственной модели торговли. Первоначально, используя встроенные профили стратегий типа Breakout, Отклонения, Оскара, и т.д., вы можете учиться работать на этих профилях с помощью «Обучающей программы использования профилей». И когда вы захотите создать свой собственный, настроенный под вас профиль, обучающая программа поможет вам легко пройти каждый шаг этого процесса. Итак, вы создали свою торговую систему. Стоит ли сразу начинать торговать с ней? Скорее всего, нет – вам придется ее оптимизировать, поэтому я настоятельно рекомендую основательно проверить ее перед использованием в фактической торговле.

«OmniTrader» предоставляет возможность создать столько профилей, сколько вы пожелаете. Это дает гибкость в поддержании списков акций и испытании ваших идей торговли. Процесс создания профиля прост.

Во-первых, определяем профиль «OmniTrader». Профиль – просто набор символов, систем и назначений. Например, один профиль может использовать только 2 или 3 системы для этого поколения сигналов, тогда как другой профиль может использовать каждую систему, доступную в «OmniTrader». По этой причине различные профили будут часто производить различные сигналы.

Начиная процесс создания профиля, щелкните на Файл и выберите Новый. Это откроет новое окно профиля. Мы назовем этот профиль «мой профиль» (рис. 4).

Рис. 4. Новое окно профиля.

Затем нужно выбрать характеристики профиля: на конец дня или в режиме реального времени, а также тип профиля – акции, фьючерсы или взаимные фонды. Теперь щелкните на кнопку Создать.

Например, если вы создали профиль в режиме реального времени, то будете использовать те же системы и назначения, что и профиль RTSTOCKS.

Чтобы использовать профиль в режиме реального времени, вы должны подписаться на сервис службы данных в режиме реального времени. Там в настоящее время три услуги, которые могут использоваться с «OmniTrader»: eSignal (DBC), Межцитата и Quote.com.

Гарантированная доходность?!

Рис. 5. Экран с листом ожидания (Watch List) и использованием реальных данных.

Иэто еще не все. Если вы не самый опытный трейдер и аналитик рынка, можете пользоваться так называемым листом ожидания (Watch List). На рисунке 5 показан экран с использованием реальных данных за 05.04.2001. В зеленом поле мы видим акции, включенные в торговлю по сигналам «OmniTrader» уже с открытыми длинными позициями. Можно увидеть статистику – дату открытия позиции, уровень входа и процент прибыльности. В красном поле – то же самое, но для открытых позиций. Самое, на мой взгляд, интересное в листе ожидания – серое поле в левом нижнем углу экрана. Я выбрал компанию CEC, ее график – справа на экране. Что здесь интересно? Фактически «OmniTrader» предлагает нам инициировать торговлю акциями этой компании короткой продажей с 42.2, цель 37, ожидаемая прибыль – 12.3%, стоп-лосс разместить на уровне 44.4. Соотношение возможной прибыли от сделки с возможными потерями 2.4.

О чем это говорит? О том, что, если вы новичок на рынке, и у вас нет твердой уверенности в собственном выборе, можно просто «сесть на хвост» профессионалам из компании «Нирванна», и прибыль в размере 70% годовых вам гарантирована. Если в это не верится с первого взгляда, понаблюдайте за данной страничкой пару-другую месяцев. Дело в том, что Эд Даунс, основатель «Нирванны» и разработчик «OmniTrader», работает на реальном рынке с реальными деньгами на основании именно этих сигналов. Его результаты вполне естественно служат лучшей рекламой при продаже программ. Так что «сидеть на хвосте» у профессионалов – тоже может быть вполне реальной торговой стратегией, пока вы не наберетесь опыта. Месячная подписка на данные листа ожидания находится в переделах $30. Совсем не дорогая цена, чтобы начинающему трейдеру избавиться от мучительных сомнений!

Для более детальной информации обратитесь к «OmniTrader». Начните с обучающей программы – и удачи вам в торговле!