Что дает трейдеру и инвестору использование оригинальной торговой системы PIAdviser?

Во-первых, в базе программы содержатся ценовые данные по акциям, фьючерсам, фондовым индексам и валютам за последние 6 лет. Исторические ценовые данные собраны в одном месте, и вам не придется тратить время на их поиск в Интернете. Пользователь может быстро просматривать значения любого параметра на любую заданную дату, а также анализировать графики, предварительно экспортировав их в MetaStock.

Во-вторых, программа предоставляет пользователю полезную аналитическую информацию: направление и величину роста и падения всех имеющихся в базе инструментов (акций, индексов, фьючерсов, валют и пр.), торговые сигналы, информирующие о текущем превалирующем типе тренда, о наиболее вероятных направлениях движения цены, о «сильных» и «слабых» финансовых инструментах.

Максимальную пользу PIAdviser может принести, если четко понимать принципы работы и особенности программы.

Основные принципы работы

Ниже приведены шесть основных принципов работы PIAdviser.

Первый принцип. PIAdviser мало рассчитывает на то, что прошлые исторические данные предсказывают направление движения цен в будущем. Алгоритмы PIAdviser приспосабливаются к любой складывающейся ситуации на рынке и работают на дневных интервалах. Решающую роль при торговле играют психологические ожидания участников торгов, которые выражаются в уровнях поддержки и сопротивления. Как правило, трейдеры расставляют на этих уровнях стоп-заявки, которые приводят к сильным движениям цены в определенном направлении. PIAdviser выявляет психологические ожидания, доминирующие на рынке (расстановкой уровней), и выставляет «ловушки» ценам — рекомендации на открытие позиции.

В PIAdviser такими психологическими уровнями поддержки и сопротивления являются уровни RRL, RL, MC, SL, SSL. Пересечение ценой уровней SSL, SL, RRL снизу вверх белыми свечами (рис. 1 — акции ЛУКойла, дневные данные) дает сигнал на покупку (Buy), а пересечение ценой уровней RRL, RL, SSL сверху вниз черными свечами — сигнал на продажу (Sell). Уровни RRL и SSL являются пограничными, движение цены внутри них относится к боковому ценовому движению (Consolidation), поэтому здесь применяются торговые правила для бокового движения.

Если цена выходит за границы бокового движения, например, вверх за уровень RRL, то считается, что началось повышательное ценовое движение (Long), и тогда используются правила для повышательного движения. Выход цены вниз, за пределы уровня SSL, говорит о начале тренда к понижению (Short). В этом случае в работу включаются правила для понижательного движения.

Месторасположение важных психологических уровней зависит от текущей волатильности и характера ценовой динамики конкретной акции. У пользователя есть возможность с помощью шести коэффициентов (с К1 по К6) менять месторасположение этих уровней, сдвигая их вверх или вниз относительно максимальной или минимальной цены базового торгового дня.

О том, какие существуют подходы при настройке коэффициентов, можно прочитать в «Стратегическом руководстве пользователя».

Второй принцип. После открытия позиции PIAdviser удерживает прибыль с помощью защитных тактик. Их наличие является важнейшим преимуществом PIAdviser перед аналогичными торговыми системами или рекомендациями аналитиков, которые предоставляют сигналы лишь на открытие позиции. В то же время отсутствие четких алгоритмов по закрытию вашей конкретной сделки может привести к невозможности зафиксировать полученную прибыль и помешать своевременному закрытию убыточной позиции, что приведит к значительным потерям.

Защитные тактики PIAdviser основываются на основном правиле трейдинга: «Ограничивай убытки и позволяй прибыли расти». Если цена акций пошла против нас, фиксируем небольшой убыток с помощью стоп-лосса (Stop-loss) или скользящего стопа (Stop-trailing). Если стоимость акций идет в нашу сторону, фиксируем высокую прибыль, используя приказы Take-profit, Stop-trailing.

Скользящий стоп используется для того, чтобы защитить потенциальную прибыль от «испарения». Например, если цена движется в выгодном направлении, то Stoptrailing позволяет прибыли расти. Но если цена идет в невыгодную сторону, то он ограничивает ее «испарение» на определенном ценовом уровне, т.е. закрывает позицию. Для того чтобы его рассчитать, трейдер должен самостоятельно следить за изменением цен и переставлять свой приказ вслед за ценой, а PIAdviser облегчает ему процесс.

Что касается защитной тактики PIAdviser, то она содержит два основных торговых алгоритма: для трендового (рис. 2) и бокового (рис. 3) движений рынка, применяемых для спекулятивной тактики торговли.

Третий принцип. PIAdviser выявляет «сильные» и «слабые» инструменты. Для этого применяется специальный алгоритм, сравнивающий динамику инструмента с рынком (индексом). На «сильных» инструментах, движение цены которых обгоняет динамику рынка, программа делает акцент при покупке или продаже акций (рис. 4).

Отбирая инструменты для торговли, чаще берите те, которые имеют «высокий» или «средний» прогноз прибыли. Но помните, что инструменты с «низким» прогнозом прибыли со временем могут стать акциями с «высоким» прогнозом. Поймав этот момент, вы сможете получить прибыль выше, чем в среднем по рынку.

Четвертый принцип. PIAdviser анализирует предыдущие сделки и учитывает их ошибки в будущих торговых сигналах. С помощью таких торговых сигналов, как Restoration и Reverse, можно исправить торговые ошибки, которые случаются у каждого трейдера. Например, сигнал Restoration рекомендует открыть или восстановить позицию в том же направлении, в котором была открыта предыдущая позиция, даже если она была закрыта в убыток (рис. 5). Данный подход применяется для того, чтобы не пропустить превалирующее ценовое движение.

С помощью сигнала Reverse можно быстро исправить ошибку — неудачно открытую позицию. При этом подходе происходит одновременное закрытие уже открытой позиции и открытие новой позиции в противоположную сторону. Например, у вас открыта длинная позиция на 100 акций ЛУКойла. Акции снижаются в цене, и вы предполагаете, что они продолжат снижаться. Тогда вы совершаете продажу 150 акций и таким образом закрываете длинную позицию, одновременно открывая короткую позицию на 50 акций ЛУКойла (рис. 6).

Пятый принцип. Наличие в PIAdviser двух торговых тактик (спекулятивной и инвестиционной) позволяет повысить вероятность получения дохода и снизить риск потери капитала, а также излишних, а порой и вредных торговых «телодвижений». PIAdviser предлагает пользователю на выбор четыре торговых тактики:

— инвестиционная с умеренным риском;

— инвестиционная с повышенным риском (без фиксирования убытков);

— спекулятивная с умеренным риском (только длинные позиции);

— спекулятивная с повышенным риском (длинные и короткие позиции).

Каждая торговая тактика имеет свои преимущества и недостатки. Например, при повышательном ценовом движении на рынке инвестиционная тактика даст наилучший эффект, а при понижательном ценовом движении на рынке выгоднее использовать спекулятивную тактику. Чтобы лучше разобраться в торговых тактиках и знать, в каких случаях какую тактику выгоднее применять, нужно внимательно прочитать руководство пользователя программы.

Шестой принцип.

Как только вы выбрали и настроили свою торговую тактику, обязательно проверьте ее эффективность на прошлых исторических периодах с помощью встроенного механизма тестирования PIAdviser. Несмотря на то, что гарантировать успешность работы торговых алгоритмов в будущем на основании их работы в прошлом невозможно, проверка позволит избежать откровенно неудачных вариантов, которые значительно «проседали» в прошлом.

Чтобы узнать эффективность торговой системы, выберите опцию «Тестирование». Изменяя набор коэффициентов, вы всегда можете увидеть, как это влияет на эффективность. Если вы хотите узнать, на что способна торговая система (PIAdviser), запустите процесс «Оптимизация». Оптимизация — это автоматический подбор коэффициентов, которые показали максимальную эффективность на историческом периоде времени.

Обратите внимание

Используйте оптимизацию только для исследования возможностей торговой системы. Избегайте торговли на чрезмерно оптимизированных коэффициентах!

При создании торговых систем важно знать, что основной критерий выбора коэффициентов — это обеспечение устойчивых значений прибыли во времени. Чтобы добиться этого эффекта, процедуру нужно проводить на различных периодах времени (год, полугодие). При тестировании следует отдавать предпочтение не максимальной прибыли в прошлом, а выявлению стабильности в прибыли торговой системы. Иными словами, чем меньше разброс в показателях прибыли за различные периоды времени, тем торговая система считается надежней.

Следует также отметить, что более устойчивые значения прибылей далеко не всегда обеспечивают максимальную доходность. Здесь пользователь сам должен найти устраивающий его компромиссный вариант, помня об опасности чрезмерной оптимизации.

Как использовать их на практике

Понимать принципы работы торговой системы очень важно, но не менее важно — правильно их использовать на практике. Нет ничего ценнее, чем опыт. Опыт использования PIAdviser в течение нескольких лет разными людьми позволил написать основные правила его применения.

Во-первых, грамотно используйте торговые сигналы на открытие позиции.

— Торговый сигнал может действовать несколько дней или до прихода противоположного торгового сигнала. Например, торговый сигнал Buy можно использовать в течение всего периода с момента его появления и до появления сигнала Sell. Торговый сигнал Sell можно применять в течение всего периода с момента его появления и до появления сигнала Buy.

— Ценовой уровень в торговых сигналах на открытие позиции является лишь условным. Поэтому, когда вы открываете позицию, стремитесь купить инструмент вблизи дневного минимума, а продать вблизи дневного максимума.

— Чаще покупайте и реже про- давайте.

— Если существует негативная фундаментальная информация: надвигающиеся мировые экономические кризисы, начало военных действий и другие неблагоприятные факторы, а также новости, которые могут ухудшить будущее финансовое состояние компании или инвестиционный климат в мире, — то торговые сигналы на открытие длинных позиций лучше игнорировать.

— Если рынок в течение нескольких недель достаточно сильно упал (на 10% и более) и при этом отсутствует отрицательная фундаментальная информация или она уже «отыграна» рынком, то сигналы на открытие коротких позиций лучше игнорировать.

Во-вторых, следите за типом тренда.

— Если по большинству инструментов тип тренда Consolidation, то для малоопытного трейдера будет разумным на время отказаться от торговли, т.к. в большинстве случаев торговля в этот период очень сложная, изматывающая и рискованная.

— Если продолжительное время (несколько недель) по многим инструментам был тип тренда Consolidation и неожиданно по отдельным инструментам появился Long, то это может быть сигналом к скорому росту всего рынка. Поэтому стоит начать открывать длинные позиции на часть вашего капитала.

— Если продолжительный период (несколько недель) по многим инструментам был тип тренда Long и вдруг по некоторым инструментам появился Short, то это может быть сигналом к началу снижения всего рынка. Поэтому стоит начать закрывать ваши длинные позиции.

— Если по большинству инструментов тип тренда Short, то не стоит открывать длинных позиций, в большинстве случаев это может привести к потерям капитала.

— Помните, после продолжительного (несколько недель) и существенного (более 10%) падения стоимости акций резко повышается вероятность роста их цены в будущем.

В-третьих, чаще ставьте на «сильные» инструменты и реже — на «слабые».

— Из всех торговых сигналов выбирайте те «сильные» инструменты, у которых прогноз прибыли «высокий» или «средний». Вкладывайте в них большую часть вашего капитала.

— Если инструмент продолжительное время (несколько недель) был «сильным», то высока вероятность, что скоро он станет «слабым». Сокращайте вложенный в него объем капитала.

— Если инструмент продолжительное время (несколько недель) был «слабым, то высока вероятность, что скоро он станет «сильным». Вложите в него небольшую часть вашего капитала.

В-четвертых, умейте применять инвестиционную и спекулятивную торговые тактики вместе и по отдельности.

— На повышательном рынке (тип тренда Long) инвестиционная тактика всегда выгоднее спекулятивной. Поэтому в это время большей долей вашего капитала торгуйте по инвестиционной тактике.

— При понижательном рынке (тип тренда Short) спекулятивная тактика выигрышней, чем инвестиционная. Поэтому в этот период большей долей вашего капитала торгуйте по спекулятивной тактике.

— При боковом рынке (тип тренда Consolidation) спекулятивная и инвестиционная тактики примерно равнозначны. Поэтому в данный период можете равными долями вашего капитала торговать по обеим тактикам.

— Распределяйте ваш капитал между двумя тактиками. На боковом и повышательном рынках это может дать отличный торговый результат.

И еще раз обратите внимание!

Всегда держите часть капитала в резерве, на случай неблагоприятной ситуации на рынке. Никогда не покупайте на «последний рубль», т.е. не берите максимальное кредитное плечо. С позиции безопасности, оптимальным кредитным плечом на рынке акций является соотношение собственных и заемных средств 1:1.5, максимум 1:2. При тестировании торговых алгоритмов в PIAdviser очень хорошо видно влияние размера кредитного плеча на доходность операций и просадку счета, значение которой выше 30% считается опасным.

Для эффективного использования программы нужно потратить определенное время, чтобы накопить необходимый опыт, который окупится сторицей и обязательно принесет положительный эффект в торговле.

В торговых алгоритмах и тактиках программы заложено высокое положительное ожидание получения прибыли. Она эффективна и очень полезна, но любая подобная программа — лишь инструмент в руках пользователя. Чем опытнее пользователь, тем выше будет торговый результат при использовании любой программы, в том числе и инвестиционного советника PIAdviser.