Несмотря на то, что на современном рынке программного обеспечения для работы с ценными бумагами представлено с десяток систем различных производителей, проблема автоматизации деятельности подразделений банков и инвестиционных компаний остается нерешенной. Отсюда и повышенное внимание сотрудников фондовых отделов банков и инвестиционных компаний к новым разработкам, предназначенным для торговли на рынке ценных бумаг.

Классификация проблем

С точки зрения пользователей, возникающие проблемы в автоматизации деятельности подразделений банков и инвестиционных компаний при работе с ценными бумагами можно классифицировать в основном следующим образом.

• В используемых системах не хватает функциональности для ав томатизации всех бизнес-процес сов, происходящих в компании. Существующее программное обес печение не в состоянии учитывать новации, достаточно часто возни кающие на развивающемся рынке ценных бумаг в России.
• Программное обеспечение компании представляет собой «ло скутное одеяло». Различные под разделения используют различные системы, работающие автономно. Пользователи обмениваются меж ду собой информацией, получен ной из разных систем. Значитель ные время и усилия уходят на сверку и поиск несоответствий в этих данных. Имеется необходи мость в создании общего хранили ща данных, которое будет исполь зоваться различными подразделе ниями с целью получения сводной аналитической информации о дея тельности компании, банка или холдинга в целом.
• Остается актуальной пробле ма оперативного изменения форм отчетности для вышестоящих ор ганов в связи с меняющимся зако нодательством.

Следствием нерешенности этих и других проблем является высокая себестоимость обработки информации – сотрудники перестают справляться с возрастающими оборотами, невозможно привлекать новых клиентов, увеличивать количество сделок, использовать более сложные а, следовательно, более эффективные схемы расчетов.

В данной статье мы хотели бы поделиться опытом создания и развития системы CoGita, предназначенной для работы на рынке ценных бумаг.

Позволяет описать любой бизнес-процесс

Очевидно, что при проектировании системы для автоматизации бизнеса в меняющихся условиях работы невозможно предусмотреть все нюансы, которые могут появиться в будущем. Рынок ценных бумаг в России постоянно развивается, совершенствуются информационные технологии, следовательно, и системы автоматизации должны постоянно совершенствоваться, обеспечивая потребности пользователей. Соответственно, в систему должна быть изначально заложена возможность наращивания или изменения существующего в ней функционала.

Принципы, заложенные в систему CoGita, позволяют описать любой бизнес-процесс, рассматривая его как последовательность регистрации событий (или бизнес-операций) в виде набора учетных документов различных типов. Состав и порядок действий по каждому типу документа определяются в настройках системы.

Документ считается исполненным после выполнения всех действий, регламентированных типом этого учетного документа.

Действия, выполняемые по различным типам документов, можно классифицировать как:

• информационные – выполне ние информационного действия и фиксация этого факта, например, вывод отчета на печать с регист рацией даты, времени и типа полу ченного отчета;
• административные – действия, приводящие к изменениям в систе ме (например, открытие счетов, регистрации выпусков ценных бу маг и т.д.);
• действия, изменяющие остат ки по счетам (например, выполне ние проводок по денежным сче там, выполнение инвентарных операций по счетам депо и др.);
• действия, порождающие дру гие учетные документы определен ных типов.

С точки зрения проектировщика, любую систему можно рассматривать как последовательность процессов, имеющих поток входящих данных, а на выходе, соответственно, поток исходящих данных.

На рисунке 1 представлена модель обработки данных по нашей системе. Концепция, реализованная в системе CoGita, позволяет поток входящих данных трансформировать в учетные документы определенных типов. В документах, таким образом, фиксируются и данные, и способ их обработки. Далее документы обрабатываются по заданному алгоритму. В результате этих действий могут появляться новые учетные документы, которые также обрабатываются по алгоритмам, определенным типами этих документов. В результате исполнения всех действий по документам формируются учетные регистры и отчетность.

События, происходящие в системе, также фиксируются в виде документов (например, погашение купона, выплата дивидендов, начисление комиссий и т.д.).

Таким образом, в системе существуют документы двух типов – первичные и порождаемые. Процессом формирования порождаемых документов необходимо управлять. Для этого в системе реализован механизм настроек.

Порядок выполнения процедур, запускаемых для обработки информации по мере поступления ее в систему, задается в т.н. расписании порядка выполнения процедур.

В процессе развития

Проблема развития системы – добавление функциональности – решается за счет изменения настроек и дописывания процедур, которые по-новому оперируют данными. Программируются новые выходные формы – отчеты.

При добавлении в нашу систему, например, функциональности по обработке фьючерсов был внесен в справочники новый тип документа «Вариационная маржа» и дописан новый процесс, не затрагивающий основную структуру системы, вполне подошедшую для обработки нового типа сделок.

Вышеизложенный подход обеспечил эволюцию системы CoGita в течение длительного периода, начиная с 1997 года.

Этапы развития:

1997 г. – разработана концепция, реализован депозитарный учет в системе.

1998 г. – расширена функциональность системы. Разработан бэк-офисный учет, загрузка биржевых сделок (ММВБ, СПВБ, РТС, Волжско-Камская биржа) и их обработка.

1999 г. – основы учета операций на внебиржевых рынках. Обработка сделок, исполнение которых растянуто во времени с произвольным количеством этапов.

2000 г. – удачный выбор СУБДOracle позволил оперативно осуществить перевод клиентских рабочих мест с Unix на Windows.

2001 г. – новый функционал: вексельный учет, корпоративные действия.

2002 г. – разработан новый модуль «Спецдепозитарий». Обработка сделок с фьючерсами и опционами (FORTS). Осуществлена стыковка с системами интернеттрейдинга. Разработана новая отчетность.

2003 г. – разработан модуль автоматизации агентского пункта ПИФ с использованием трехуровневой архитектуры (интернет-технологий). Реализация маржинальных схем. Перевод отчетности в системе на новые принципы. Стыковка с АБС «Кворум».

В настоящее время система CoGita находится в процессе развития. В ближайшей перспективе – проведение настроек для налогового учета и расчета подоходного налога для физических лиц и нерезидентов, учет сделок ОФБУ, генерация сообщений в форматах SWIFT, реализация консолидированной отчетности холдинга и т.д.

В конце ноября на территории ММВБ компания «СиДжи Прожектс» проведет специализированный семинар, на котором будут продемонстрированы возможности системы, и на который мы приглашаем сотрудников банков и инвестиционных компаний.