Часть 2. Первые шаги в техническом анализе

Наиболее популярной программой технического анализа является MetaStock компании Equis International. Эта программа обладает большими возможностями, однако даже новичок может ее освоить за очень короткое время.

Как построить график в MetaStock?

Предположим, что мы работаем в программе MetaStock версии 7.2 режим off-line. Базу данных мы скачали с сайта www.finam.ru. Базы данных скачиваются в формате архивов zip. Архивные файлы надо поместить в специально созданный каталог, например «Графики для MetaStock». Потом мы разархивируем эти архивы в отдельные подкаталоги. Далее запускаем MetaStock и выбираем пункт Open (Открыть) в верхнем меню программы (рис. 1).

В диалоговом окне Open (Открытие) должен быть установлен подкатолог, в котором находятся разархивированные базы данных. Этот каталог устанавливается в верхней части окна в строке Look in: (Смотреть в:). Затем надо выбрать бумагу из списка и нажать кнопку Open (Открыть), предварительно убедившись, что в графе Files of type (Файлы типа) выбран пункт Smart Charts (Быстрые графики). В результате вы получите график в формате столбиковой диаграммы (рис. 2).

Однако в таком формате график некогнитивен, т.е. он дает минимум информации. Лично я работаю только с японскими свечами. Для того чтобы представить график в формате свечей, надо подвести курсор мыши на график и нажать правую кнопку. Появится меню настройки графика, в котором надо выбрать пункт Properties (Свойства). Далее в графе Price Style (Стиль цены) надо выбрать пункт Candlesticks (Свечи).

Здесь также доступны многие другие форматы, однако наиболее интересен формат Candlevolume (Объемные свечи). В таком формате толщина свечи зависит от объема торгов — чем больше объем, тем свеча толще. С позиции формальной логики, такой формат графиков некорректен, т.к. объем влияет на время (толщина свечи откладывается по оси Х, а это ось времени). Но, тем не менее, такой формат торговой информации весьма интересен, так как свечи с большим объемом, представляющие игру крупных операторов или истерию толпы, сразу бросаются в глаза.

Далее вы можете развернуть график на весь экран и отрегулировать формат осей. Начнем с оси Х. На ней отображается время. Всегда надо помнить, что это время — условное. Дело в том, что формат графиков современных программ технического анализа «проглатывает» выходные и праздничные дни, а также периоды, когда нет торговли. Так, например, промежутки между 18:45 предыдущего и 10:30 следующего дня непропорционально маленькие.

Для настройки оси Х необходимо подвести курсор точно на ось и нажать правую кнопку мыши. Появится меню настройки, в котором надо выбрать пункт X-Axis Properties (Свойства оси Х). В подменю Scale (Масштаб) вы можете настроить временные параметры оси — с какой даты по какую загружать информацию из базы данных и с какой даты по какую выводить ее на экран.

В подменю Periodicity (Периодичность) можно выбрать периодичность — система может строить графики дневного, месячного, квартального и годового масштабов. В версии Professional, которая работает в режиме on-line, доступны также более мелкие масштабы — часовой, получасовой, 15-минутный и другие. В подменю Margin (Граница) можно установить размер свободного пространства у правого края графика — эта опция полезна, если вы строите линии трендов и довольно далеко протягиваете их в будущее. В подменю Grid (Штриховка) можно установить параметры вертикального штрихования графика. Чтобы посмотреть, как все ваши установки будут выглядеть в реальности, нужно нажать кнопку Применить, а затем, если вы удовлетворены, — кнопку ОК.

Регулировать параметры оси Х можно также с помощью маленьких пиктограмм в правом нижнем углу окна графика (на рисунке 2 они выделены красным овалом). К вашим услугам — изменение масштабов графика, показ всех подгруженных данных, автомасштабирование оси Y и др. В верхнем меню есть кнопка ZoomBox, которая позволяет выделить рамкой какой-то определенный участок графика и показать этот фрагмент во все окно. Зажимая левую кнопку мышки и перемещая курсор в поле под осью Х, также можно масштабировать график.

Регулировка настроек оси Y имеет свою специфику, однако в ее основу положены те же принципы, что и для оси Х. Если мы подведем курсор на ось Y и нажмем правую кнопку мыши, то на экране появится меню настроек. Выбирая пункт Y-Axis Properties, мы попадаем в меню, где есть два подпункта — Scale и Grid.

Лично я в обязательном порядке устанавливаю на графиках горизонтальную штриховку, так как она помогает видеть важные уровни цен (уровень меню Grid). Кроме того, иногда использую уровень меню Scale: могу вручную установить диапазоны цен или поставить полулогарифмическую шкалу (Semi-log scale). Такая шкала использует между двумя точками на оси Y экспоненциальный интервал. Так, например, на такой шкале интервал между 30 и 60 руб. будет таким же, как между 60 и 120. Полулогарифмическая шкала показывает прирост цен относительно друг друга.

Как наложить на график тренд и индикатор?

Для рисования линий тренда можно воспользоваться меню инструментов, которое находится в левой части экрана (на рисунке 2 выделено стрелкой). Процесс рисования линии очень прост. Мы нажимаем на соответствующую пиктограмму, отмечаем точку начала линии, нажимаем левую кнопку мыши и, удерживая ее, проводим линию, а потом отпускаем кнопку. Формат, толщину и цвет линии можно регулировать с помощью пиктограмм, расположенных в нижней части экрана (на рисунке 2 выделены тремя стрелками). Кроме линий тренда можно рисовать уровни и арки Фибоначчи, линии и углы Ганна и некоторые другие геометрические объекты, вставлять в график текст и графические символы. Все эти возможности доступны через пункт верхнего меню Insert (Вставка).

Для того чтобы наложить на график индикатор, надо выбрать его из Indicator QuickList (Быстрый список индикаторов), который расположен в верхнем меню (на рисунке 3 выделено стрелкой). Затем, удерживая индикатор левой кнопкой мыши, переместить его на график и отпустить кнопку. Появится меню настройки индикатора. Его также можно вызвать после построения индикатора, подведя курсор на сам индикатор и нажав правую кнопку.

На рисунке 3 вы видите наш график с двумя линиями тренда и 22-дневной простой скользящей средней. Также вызвано меню настройки параметров средней (Moving Average Properties). Мы построили 22-дневную (Time periods: 22) простую (Method: Simple) среднюю от цены закрытия (Price field: Close).

Программа MetaStock дает возможность строить не только простые, но и многие другие виды средних. Однако лично я использую только простую среднюю без всяких сдвигов. Почему? В моем понимании, она дает самые лучшие сигналы (это мнение весьма субъективно, и его можно оспорить).

Некоторые индикаторы, например RSI, лучше помещать в отдельное окно. Для этого нам нужно в поле окна графика нажатием правой кнопки мыши вызвать меню настройки и выбрать пункт Inner Window (Внутреннее окно), а затем подпункт New (Новое). В результате появится новое окно вверху, куда мы и поместим индикатор.

Дальше наши действия будут очень простыми, как и в случае со скользящей средней. Мы выбираем RSI в списке индикаторов, а затем настраиваем его параметры и помещаем в новое окно. Регулировать размеры окна также очень просто — для этого достаточно зацепить левой кнопкой мыши границу окна и, удерживая кнопку, переместить ее в нужное место. На рисунке 4 вы видите наш график, но уже с RSI.

Обращаю ваше внимание на то, что в меню настройки параметров этого индикатора очень важно установить 50% линию и добавить ее в набор линий (два овала на рисунке 4). Визуальное восприятие индикатора от этого становится намного лучше.

Вы можете «повесить» на график не один, не два, а гораздо большее количество индикаторов. На сайте plan.ru в разделе «Фотоальбом трейдера» можно увидеть много «накрученных» настроек экранов, однако польза от такой «накрутки» весьма сомнительна. Наша с вами задача — увидеть в движении цены самое главное. И обилие индикаторов зачастую мешает в достижении этой цели. Лично я в своей практической работе ограничиваюсь свечами, объемами и средними. При таких настройках график дает мне максимум информации при минимуме индикаторов на экране.

Как построить собственный индикатор?

Для этой цели в программе MetaStock надо использовать Построитель индикаторов (Indicator Builder). На рисунке 4 соответствующая кнопка выделена стрелкой. После ее нажатия появляется меню, в котором надо выбрать пункт New (Новый индикатор). Затем нужно ввести название нового индикатора и его формулу (рис. 5). В поле Display in Quick List должна быть установлена «галочка» — тогда новый индикатор автоматически попадет в быстрый список, где он будет помещен в конец и отмечен символом f. А дальше вы можете вставлять свой индикатор в окно графиков как любой другой.

Язык программирования MetaStock — это своеобразная «вещь в себе». Зарегистрированные пользователи программы могут обратиться в сервис-центр компании Equis по адресу www.equis.com, где им окажут необходимую консультацию (правда, на английском языке). Судьба же остальных — просматривать уже имеющиеся индикаторы, которые находятся в меню Indicator Builder, и разбираться в этом языке самому. Замечу, что занятие это весьма полезное. Оно чем-то напоминает расшифровку египетских иероглифов. Кстати, журнал «Валютный спекулянт» периодически публикует статьи, в которых формула того или иного индикатора уже расписана в формате языка MetaStock (см., например, в сентябрьском номере за 2006 г. статью С. Евтушенко и А. Беляева «Адаптивный ценовой канал»).

Как сохранить свои настройки?

После того, как вы определились с набором индикаторов, наверное, вы захотите сохранить эти настройки для многократного использования — чтобы не строить один и тот же индикатор по много раз. Вы можете сохранить текущий вид экрана как Шаблон (Template). Для этого надо выбрать в верхнем меню пункт File (Файл), затем подпункт Save As... (Сохранить как...). После этого в появившемся меню надо ввести имя шаблона (в поле File name:), а также установить тип сохраняемого файла Template (в поле Save as type:) и нажать кнопку Save (Сохранить).

После выполнения этой процедуры вы можете вызвать требуемый шаблон путем нажатия на поле окна графика правой кнопки мыши с последующим выбором пункта меню Apply Template (Приложить шаблон). Выбрав из меню требуемый шаблон, вы получите результат.

Можно также сохранить текущий вид рабочего окна в виде шаблона по умолчанию. Для этого нужно, нажав на поле окна графика правую кнопку мыши, выбрать пункт меню Save as Default Template (Сохранить шаблон по умолчанию). Выбранный вами вид рабочего окна с вашими настройками будет автоматически вызываться каждый раз, когда вы открываете новый график.

Как сохранить график?

Иногда у пользователя программы MetaStock возникает потребность сохранить тот или иной график для последующего многократного использования. Например, вы ведете собственный дневник торговых операций и иллюстрируете его графиками. Для сохранения графика вам нужно выбрать в верхнем меню программы пиктограмму Copy (Копировать). При этом изображение на графике попадет в буфер обмена системы MS Windows, откуда вы можете вставить это изображение в какой-либо графический редактор, например в MS Paint, входящий в состав стандартной комплектации MS Windows. Есть и другой способ поместить изображение в буфер обмена — просто нажать на клавиатуре клавишу Prt Scr.

В графическом редакторе вы можете каким-либо образом модифицировать график, например, добавить линии тренда и поясняющий текст. Потом изображение надо сохранить. При этом существуют два основных формата сохранения — TIFF и JPEG. Формат TIFF предназначен для высококачественной печати, он занимает довольно много места, передает мельчайшие подробности графика. Рисунок в этом формате можно легко масштабировать. Такой формат вам нужен только в том случае, если вы сдаете материал для публикации в каком-либо печатном издании или книге. Формат же JPEG предназначен для передачи изображения по каналам связи и через Интернет. Он занимает мало места, но всех подробностей рисунка не передает. Для дневника трейдера вполне достаточно формата JPEG.

После того, как вы сохранили график, его можно вставить в текстовый редактор MS Word. Для этого нужно выбрать в верхнем меню пункт Вставка, а затем подпункты Рисунок, Из файла и указать имя сохраненного файла.

Где найти готовые материалы по теханализу?

Аналитики крупнейших российских брокерских компаний периодически публикуют в Интернете материалы по техническому анализу. Из всего многообразия источников я могу порекомендовать вам аналитику следующих компаний: ПРОФИТ-ХАУЗ www.phnet.ru рубрика «Технический анализ» и ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент www.zerich.ru рубрика «Текущий комментарий», статьи, помеченные как (ТА). Очень много материалов по теханализу помещено также на сайте www.stocknavigator.ru в разделе «Рыночный пульс — комментарии аналитиков».