Индикатор силы тренда основан на базе нескольких скользящих средних и является синтетическим инструментом, позволяющим оценивать вид господствующего тренда и его момент. В пакетах технического анализа его можно записать на языке программирования, тестировать на основе индикатора различные торговые стратегии и создавать экспертные торговые системы.

Основная идея построения индикатора — это сравнение текущей цены актива с группой скользящих средних, период расчета которых изменяется на фиксированный шаг. Чем больше количество скользящих средних, выше которых лежит цена, тем выше значение индикатора, а чем больше скользящих средних находятся выше цены, тем меньше значение индикатора.

Индикатор силы тренда изменяется в диапазоне от -100 до +100 в зависимости от того, насколько ниже или выше лежит цена относительно всех скользящих средних. Если индикатор равен нулю, это означает, что цена находится посередине всех скользящих средних.

Ниже показан текст индикатора cилы тренда для простых скользящих средних (SMA) на языке MetaStock: Trend Strength Indicator in MetaStock Code P1:=Input(«Period of first MA», 1, 100, 10); {период первой скользящей средней} Sp:=Input(«Spacing», 1, 100, 10); {шаг изменения периодов скользящих средних} Quant:=Input(«Quantity of MA», 1, 12, 10); {количество скользящих средних (не более 12)} BaseMA:=Mov(C,P1,S); {расчет первой скользящей средней } {расчет индикатора силы тренда}

TSI:=(If(Quant>1,C>Mov(C,P1+Sp,S),C>BaseMA)+
If(Quant>2,C>Mov(C,P1+Sp*2,S),(C>BaseMA)*(Quant=2))+
If(Quant>3,C>Mov(C,P1+Sp*3,S),(C>BaseMA)*(Quant=3))+
If(Quant>4,C>Mov(C,P1+Sp*4,S),(C>BaseMA)*(Quant=4))+
If(Quant>5,C>Mov(C,P1+Sp*5,S),(C>BaseMA)*(Quant=5))+
If(Quant>6,C>Mov(C,P1+Sp*6,S),(C>BaseMA)*(Quant=6))+
If(Quant>7,C>Mov(C,P1+Sp*7,S),(C>BaseMA)*(Quant=7))+
If(Quant>8,C>Mov(C,P1+Sp*8,S),(C>BaseMA)*(Quant=8))+
If(Quant>9,C>Mov(C,P1+Sp*9,S),(C>BaseMA)*(Quant=9))+
If(Quant>10,C>Mov(C,P1+Sp*10,S),(C>BaseMA)*(Quant=10))+
If(Quant>11,C>Mov(C,P1+Sp*11,S),(C>BaseMA)*(Quant=11))+
If(Quant>12,C>Mov(C,P1+Sp*12,S),(C>BaseMA)*(Quant=12)))*200/Quant-100;
TSI

Для технического анализа котировок скользящие средние можно последовательно одну за другой накладывать на график, увеличивая при этом период каждой новой средней на определенный шаг. Для облегчения можно записать пользовательский индикатор, который будет одновременно отображать требуемое количество скользящих средних с заданными характеристиками. Ниже дан код такого индикатора для простых скользящих средних на языке MetaStock.

Moving Average Ribbon in MetaStock Code

P1:=Input(«Period of first MA», 1, 100, 10); {период первой скользящей средней}

Sp:=Input(«Spacing», 1, 100, 10); {шаг изменения периодов скользящих средних}

Quant:=Input(«Quantity of MA», 1, 12, 10); {количество скользящих средних (не более 12)}

BaseMA:=Mov(C,P1,S); {расчет первой скользящей средней} {проверка условий и отображение скользящих средних с увеличивающимся шагом}

If(Quant>1,Mov(C,P1+Sp,S),BaseMA);
If(Quant>2,Mov(C,P1+Sp*2,S),BaseMA);
If(Quant>3,Mov(C,P1+Sp*3,S),BaseMA);
If(Quant>4,Mov(C,P1+Sp*4,S),BaseMA);
If(Quant>5,Mov(C,P1+Sp*5,S),BaseMA);
If(Quant>6,Mov(C,P1+Sp*6,S),BaseMA);
If(Quant>7,Mov(C,P1+Sp*7,S),BaseMA);
If(Quant>8,Mov(C,P1+Sp*8,S),BaseMA);
If(Quant>9,Mov(C,P1+Sp*9,S),BaseMA);
If(Quant>10,Mov(C,P1+Sp*10,S),BaseMA);
If(Quant>11,Mov(C,P1+Sp*11,S),BaseMA);
If(Quant>12,Mov(C,P1+Sp*12,S),BaseMA);

Если необходимо рассчитывать индикатор силы тренда на базе скользящих средних других типов (EMA, WMA и пр.), то в вышеуказанных программных кодах в параметрах скользящих средних следует заменить буквы S (Simple) на буквы, соответствующие выбранному типу скользящих средних (E, W и т.д.).

Демонстрация работы индикатора

На рисунке 1 показан часовой график акций ОАО «ЛУКойл» (ММВБ) с индикатором силы тренда, основанным на десяти SMA с периодами 10-100. Сами скользящие средние также наложены на график. Сигналы эксперта на открытие длинных/коротких позиций показаны зелеными/красными стрелками, а сигналы выходов из позиций — знаками STOP соответствующего цвета.

Правила торговли:

1. Открытие длинной позиции, когда индикатор силы тренда достигает значения +100.
2. Выход из длинной позиции, когда индикатор опустится ниже 0.
3. Открытие короткой позиции, когда индикатор достигает минус 100.
4. Выход из короткой позиции, когда индикатор поднимется выше 0.

Тренд считается растущим с момента открытия длинной позиции до момента выхода из этой позиции (график окрашен зеленым цветом). Тренд считается падающим с момента открытия короткой позиции до момента выхода из этой позиции (график окрашен красным цветом). В остальное время тренд считается боковым.

Пример торговой системы на базе индикатора

Проверку эффективности работы индикатора силы тренда по вышеуказанным правилам на каком-либо активе в MetaStock можно провести в тестере систем. Для этого необходимо скопировать текст индикатора силы тренда в соответствующие разделы тестера и добавить к нему условия входа/выхода. Переменные индикатора следует обозначить параметрами OPTn. Ниже показан пример генерации торговых сигналов для открытия и закрытия длинных позиций.

Открытие длинной позиции:

P1:=opt1; Sp:=opt2; Quant:=opt3;

BaseMA:=Mov(C,P1,S); {расчет первой скользящей средней } {расчет индикатора силы тренда}

TSI:=...; {условие открытия длинной позиции}

TSI=100

Закрытие длинной позиции:

P1:=opt1; Sp:=opt2;Quant:=opt3;

BaseMA:=Mov(C,P1,S); {расчет первой скользящей средней } {расчет индикатора силы тренда}

TSI:=...; {условие закрытия длинной позиции}

TSI<0

где Opt1 — период первой (самой быстрой) скользящей средней (диапазон переменной 3-10);

Opt2 — шаг изменения периодов скользящих средних (диапазон 2-10);

Opt3 — количество скользящих средних (диапазон 3-12).

Даже в таком виде сохраняются все недостатки, присущие системам, основанным на скользящих средних. Для повышения эффективности торговой системы и снижения количества ложных сигналов можно рекомендовать применение дополнительных фильтров, например, на базе трендового индикатора ADX.

Интересным также может быть изменение условий выхода из позиции, открытой при помощи индикатора силы тренда, на какой-либо другой индикатор. Например, параболический стоп-выход, активируемый в момент открытия позиции системы. Такое условие выхода позволит закрыть позицию с максимальным сохранением накопленной прибыли.

Литература

Крузет Х. Индикатор силы тренда: акции // Валютный спекулянт, 2005, № 8, с. 48-50.

Лиховидов В. Системы на основе скользящих средних // Валютный спекулянт, 2004, № 6, с. 34-38.