Новый продукт компании CQG, Inc. - интернет-ориентированная система онлайнового технического анализа - уже описывалась в журнале «Валютный Спекулянт». Сохранив практически полную функциональность программной оболочки своего предшественника, CQG For Windows(tm), CQGNet(tm) наряду со всеми недостатками, традиционно присущими продуктам, использующим Интернет в качестве средства доставки информации, продемонстрировала ряд существенных достоинств. Кроме того, новые версии продукта свидетельствуют о том, что компания продолжает придерживаться своих правил оперативного реагирования на запросы и замечания своих клиентов, внося требуемые изменения в свой продукт с сохранением традиционного интерфейса CQG.

Рис. 1

Ниже мы вкратце представим новые возможности и особенности CQGNet(tm) на примере последней Альфа-версии 5.325. Заметим, что большинство новшеств уже доступны пользователям более ранних версий (об опциях, реализованных на платформе 5.325, будет сказано отдельно).

Прежде всего, пользователям CQGNet доступен расширенный поток данных через DDA (Dimension Data Access), что позволяет получать ценовую и новостную информацию, недоступную посредством спутникового канала. Трейдеры, торгующие европейскими срочными инструментами, например, фьючерсами EUREX, LIFFE, по достоинству оценят информацию об объемах электронно торгуемых фьючерсов и опционов. На рис. 1 представлен фрагмент протокола биржевой сессии торговли фьючерсом на DAX с отображением цен спроса/предложения, объемов заявок, объемов сделок и кумулятивного объема торгов. Подобная информация может быть получена для любого электронно торгуемого биржевого инструмента как в формате Time&Sales, так и в формате окон котировок. Для рынка FOREX в окне Time&Sales дополнительно может выводиться информация о контрибьюторах (рис. 2).

Рис. 2

Использование DDA дает также доступ к новостному сервису Bridge News(tm), передающему порядка 8,000 текстовых сообщений в сутки при варианте подписки Global News. Для пользователей, не требующих столь обширного новостного покрытия, предусмотрены тематические подписки - Metal News, Emerging Markets, Commodity Markets, Capital Markets, Energy Markets, Agricultural Markets (см. рис. 3).

Рис. 3

Тем, кто использует CQGNet(tm) для получения и анализа информации об индивидуальных акциях, будет небезынтересно узнать, что CQG существенно увеличила объем передаваемой информации - до более чем 8,000 выпусков, активно торгуемых на площадках США и Европы.

В Альфа-версии CQGNet 5.235 реализованы существенные дополнения, одно из которых наверняка будет по достоинству оценено торговцами рынка FOREX. Речь идет об исключительно гибких возможностях настройки вариантов построения графиков. В частности, пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать параметры сессий для отображения внутридневных графиков, что позволяет решить знаменитую проблему 240-минутных графиков. Для этого достаточно переустановить время начала и конца сессий (см. рис. 4).

Рис. 4

Как видно на рис. 4, меню Preferences позволяет осуществить целый ряд дополнительных пользовательских настроек, а именно:

• указать цены для построения графиков - Bid, Ask, Trade, Settlement (закладка меню BATS);

• указать, какие контрибьюторы должны быть включены в пользовательский поток данных с рынка FOREX. Соответственно, контрибью-торы, чьи котировки по тем или иным причинам не устраивают трейдера, могут быть исключены из потока данных (см. рис. 5).

Рис. 5

В новых версиях CQGNet существенно расширены возможности по отображению и анализу информации с рынков биржевых опционов. В частности, добавлена опция Implied Volatility (IV) Workshop, позволяющая пользователю создавать различные сценарии Implied Volatility Curve с последующим их сохранением и применением в таких приложениях, как Options Strategy и Greek Tables. После вызова окна IV Workshop трейдер получает окно с графическим отображением кривой Implied Volatility Curve, обновляемой в соответствие с рыночными котировками опционов (рис. 6). Перемещая с помощью левой кнопки мыши отметки IV по индивидуальным страйкам или задавая различного типа смещения IV Curve в целом, пользователь моделирует различные сценарии развития событий на опционном рынке с последующим наложением их на опционные таблицы или Options Strategy. Результат этих действий отражается в поле теоретических значений, рассчитываемых в соответствии с избранной моделью расчета опционной премии (рис. 7).

Рис. 6

Рис. 7

Кроме того, в версии 5.325 пользователю доступны настройки опционных таблиц, позволяющих отображать нетто-изменения не только цен опционов, но и всех Греческих коэффициентов. Существенно упрощена процедура экспорта данных Греческих коэффициентов в Excel - процедура сведена к вызову меню правой кнопкой мыши. Если информация об интересующих параметрах опционов сведена в окно котировок типа Quote SpreadSheet, то копирование и экспорт интересующей информации производится традиционным для стандарта Windows(tm) способом.

Как и ранее, все изменения клиентских версий CQGNet(tm)произво-дятся в фоновом режиме, не требуя никакого участия пользователя в этом процессе: если при очередном подключении обнаруживается, что на сервере находится более новая версия, клиенту предлагается произвести обновление программного обеспечения CQGNet(tm), установленного на его PC.