Для активной торговли на рынке современному трейдеру необходимо, помимо множества таких трудно формализуемых факторов, как, например, психологическая подготовка, еще и получение информации о состоянии рынка, котировок реального времени. Большинство участников решают эту проблему, подписываясь на различные платные системы распространения информации, наиболее популярными из которых в нашей стране являются DBC и CQG, - видимо, в силу наличия их представительств в России. Речь в данном случае идет лишь об Интернет-сервисе. Системы получения информации через спутник еще более дороги и, обычно, используются только институциона-лами. Сама Интернет-подписка указанных поставщиков данных - тоже недешевое удовольствие, а ее полезность - вопрос сугубо индивидуальный. Поэтому я не хочу останавливаться на рассмотрении плюсов или минусов именно этих информационных услуг.

Я хочу предложить вниманию читателя способ бесплатного (!) получения информации о рынке. Известно, что в среде пользователей сети Интернет бытует просто-таки патологическая страсть к «халяве», к бесплатному сервису. Не будем сейчас вдаваться в моральный аспект этого явления, поминая между делом бесплатный сыр и мышеловку, но лучше рассмотрим его с точки зрения Интернет-трейдинга. Предлагаю вашему вниманию способ, основанный на бесплатных информационных услугах, с помощью которого можно играть на рынке. Утверждаю это как эксперт, хотя сам я этими приемами не пользуюсь, будучи подписан на платный сервис. Редакция «ВС» будет благодарна читателям, которые рискнут проверить данные методы на практике и поделятся с нами своими впечатлениями.

Конечно, речь идет о небольших торговых суммах, ибо, имея на счету 10-50 тысяч, смешно экономить 150 долларов в месяц за хороший сервис.

Как правило, чтобы получить сколько-нибудь ощутимую прибыль, нужно вкладывать средства в оплату некоторых услуг. Это справедливо для большинства видов деятельности, и спекуляция ценными бумагами в этом смысле не исключение.

Логика большинства начинающих трейдеров такова: «Сейчас у меня есть деньги только на игру, а на сервис (подписку, обучение, литературу и т. д.) пока нет. Вот я сейчас самостоятельно подзаработаю и тогда все куплю». Как правило, это «подзаработаю» так никогда и не наступает. Здесь я позволю себе сделать маленькое лирическое отступление на тему успешности трейдера вообще. Обозначенный выше ход мысли чреват некоторыми негативными изменениями в трей-дерской психологии. Дело в том, что если трейдер, располагающий ограниченным капиталом, не может найти в себе силы расстаться с некоторой суммой, пусть даже потраченной напрасно, то в критическую минуту он не сможет свыкнутья с мыслью об убытке, а ведь такая способность есть непременный атрибут любого трейдинга, так как далеко не все сделки проходят успешно. Неприятие незначительного убытка обычно приводит к разочарованию, и тогда игрок-спекулянт превращается в долгосрочного инвестора. Так что трейдер-победитель будет скорее рассуждать следующим образом: «Я подписываюсь на данный источник информации, чтобы проверить его полезность. Если он окажется бесполезным, я отменю подписку и найду что-то еще. Все это будет стоить мне столько-то». И все. Если источник информации бесполезен, победитель забывает о нем и ищет что-то новое. В противном случае он начинает применять его согласно своим методам. Но это не более чем философское отступление. Задача же данной статьи - обзор возможностей бесплатного мониторинга рынка.

Кому это может пригодиться? В первую очередь, как я уже сказал, трейдерам с малым торговым капиталом, которые хотят совершать несколько сделок в день. Во-вторых, достаточно пассивным инвесторам, которые ориентируются на относительно долгосрочные вложения, от нескольких недель до месяцев. Такие трейдеры, независимо от суммы своего торгового капитала, не имеют постоянной необходимости в системах котировок реального времени, однако они считают отнюдь не лишним для себя выбрать наиболее удобный момент для ликвидации позиции внутри торгового дня. Наконец, это может понадобиться активным трейдерам в качестве резервной системы при сбое основного, платного сервиса, что, к сожалению, случается не так уж редко.

Обратимся теперь к реализации вышеназванного способа. Прежде всего, необходимо скачать и проинсталлировать программу Medved Quote Tracker, расположенную на сайте www.quotetracker.com. Ее благозвучное название объясняется наличием русских корней у создателя программы Джерри Медведя. Дистрибутив занимает около 2 Мбайт и является абсолютно бесплатным, если не считать необходимости кликать в рекламный баннер, о чем программа будет частенько напоминать. Инсталляция не должна вызвать никаких трудностей. На рис. 1 показан интерфейс этой программы.

Рис.1. Программа Medved Quote Tracker

Рис.2. Выпадающее меню со списком серверов-источников

Рис.3. Панель выбора источника котировок

В настоящем пакете много возможностей, и в целом программа весьма полезна, но в рамках данной статьи нас интересуют только данные реального времени. Для их получения именно в реальном времени пользователь должен быть клиентом какого-либо брокера. Думается, что читатель таковым и является, иначе он бы не читал эту статью. Если пользователь, например, имеет счета у Datek или Etrade, самых популярных на данный момент в России онлайновых брокеров, то ему достаточно выбрать их сервер из предлагаемого программой списка (см. рис. 2), ввести свои аккаун-ты и наслаждаться построением внутридневных графиков в реальном времени (см. рис. 3). В противном случае программа будет брать котировки с бесплатного сайта, например, Yahoo, с задержкой в 15-20 минут. Даже если читатель не является клиентом указанных брокеров, он может легко и опять же бесплатно зарегистрироваться на сайте www.datek.com в так называемом Streamer-сервисе, который предоставляет пользователю логин и пароль для доступа к сайту Datek, транслирующему котировки. Да и Etrade, помнится, тоже дает возможность бесплатной регистрации для получения котировок реального времени. Зарегистрироваться в Стримере можно также и из тех соображений, что создатель программы может каким-либо секретным способом получить логин и пароль пользователя для доступа к его брокерскому счету. Мне это представляется маловероятным, но такая возможность не исключается. Стоит предупредить также, что, поскольку сервис Streamer бесплатный, то иногда он зависает, дает ложные котировки и т.п., хотя в целом работает вполне достойно.

Вид графиков, выстраиваемых программой, показан на рис. 1. Нет нужды говорить, что на них можно вывести множество технических индикаторов и прочих данных. Графиков можно настроить по каждой акции, входящей в отслеживаемый портфель. Или даже в портфели, которые можно также настроить согласно предпочтениям клиента (см. рис. 4). Как уже было замечено, в этой программе есть множество других полезных функций, с которыми любой более или менее продвинутый пользователь разберется самостоятельно.

Рис.4. Создание пользовательского портфеля

Итак, мы располагаем бесплатной возможностью построения внутридневных графиков реального времени, для чего нам понадобилось скачать дистрибутив программы Medved Quote Tracker и зарегистрироваться на сайте Datek в качестве пользователя Streamer'а, либо стать клиентом какого-либо онлайнового брокера. Это уже немало, но с точки зрения краткосрочной игры совершенно бесполезно, ввиду отсутствия способов мониторинга рынка.

Здесь стоит сказать, что, если пользователь выбирает свои варианты на торговый день в оффлайне, то есть до начала торгов, то дальнейшее изложение можно опустить. В самом деле, если инвестор, сканируя базу данных котировок за какой-то промежуток времени, выбирает для себя несколько пиков, то весь остальной рынок его уже не волнует. По-видимому, выбор осуществляется на основе его собственной торговой системы, разработке которой он посвятил свои труды. Тогда ему во время торгов останется лишь принять на основе каких-то своих критериев решение об открытии позиции или отказе от игры. В таком случае использование вышеописанного Medved Quote Tracker^ будет для него очень полезным, так как, наблюдая в реальном времени за торгами по выбранным им заранее бумагам, инвестор может констатировать наступление (или ненаступление) используемых им критериев и принять решение об открытии или закрытии выбранных позиций. Именно по такой схеме работает предлагаемый на сайте www.internettrad-ing.ru сервис «Портфель 2000», или П2К. Здесь выбор вариантов идет в оффлайне, а решение об открытии (неоткрытии) позиций на основе предложенных вариантов принимается на онлайновом чате в начале торгов. Дальнейшая внутридневная игра не предусматривается, и именно поэтому мы рекомендуем для подписчиков данного сервиса вышеуказанную программу, поскольку благодаря ей можно наблюдать за поведением выбранных бумаг и принимать окончательное решение в онлайновом режиме.

Более того, будучи профессиональным консультантом, я бы совершенно искренне посоветовал при небольших суммах игровых денег применять именно такую инвестиционную стратегию: выбор в оф-флайне вариантов на день, наблюдение за торгами, принятие решения об открытии позиции и выбор момента закрытия позиции для фиксации результатов. В таком случае затраты инвестора будут сведены к минимуму. Судите сами: выбор вариантов - его собственная разработка (хотя может понадобиться подписка на исторические данные, что займет около $20 в месяц, при этом кое-что можно найти на CD-приложениях к «ВС»), наблюдение за торгами по выбранным бумагам -бесплатное, как уже ясно из вышеизложенного, и открытие либо закрытие позиции потребует $10-20 комиссии - в зависимости от брокера. Добавьте к этому радость от осознания правильности выбора, поскольку работает собственная, а не заимствованная система, и удовлетворение вам гарантировано.

Рис.5. LiveCharts от Quote.com

Для мониторинга рынка с целью внутридневных спекуляций я предлагаю использовать еще один бесплатный ресурс Интернет - демонстрационную версию LiveCharts от Quote.com. Для того, чтобы открылась страница, показанная на рис. 5, пользователю достаточно зайти на сайт www.quote.com и проследовать по ссылке LiveCharts. Это очень мощный и полезный инструмент, который обязательно станет темой наших дальнейших публикаций. Его полнофункциональная версия стоит от $80 до $150 в месяц. Демо-версия же, показанная на рис. 5, обеспечивает трансляцию графиков реального времени с опозданием на 15-20 минут. Однако нам, охотникам за бесплатным сыром, это не важно, хотя возможность быстрого построения удобочитаемого графика с любым интервалом дискретизации очень полезна сама по себе. Нас в первую очередь интересуют возможности мониторинга, или сканирования, всего рынка на предмет поиска игровых вариантов. И здесь, вольно или невольно, демо-версия LiveCharts приходит нам на помощь.

Одно из выпадающих меню в окне программы, называемое «TOP 10», контролирует отображение в правом верхнем углу картинки десяти параметров рынка, находящихся в экстремальной территории (см. рис. 5). Например, пункт меню «US Market Watch» отображает десяток рыночных индексов: $INDU - индекс Доу-Джонса, $COMPX - композитный индекс NASDAQ, $SPX.X -индекс S&P500, и т.д. И самое главное, эта десятка экстремумов отображается в реальном времени, без задержек! Это относится ко всем пунктам меню «ТОР 10». Теперь мы получаем хотя и несколько редуцированный, но все же вполне пригодный для работы инструмент сканирования рынка.

Я опишу только один вариант работы. Остальные откроются вам благодаря вашей собственной интуиции. Итак, в меню «ТОР 10» входит, например, пункт «US Stocks: Volume Rate» - это означает, что программа LiveCharts отобразит в правом верхнем углу окна 10 тикеров компаний, скорость изменения объема (Volume rate) сделок с которыми наибольшая. Как этого достигает Quote.com, нас не волнует -главное, чтобы эти тикеры мы видели в real time каждую единицу времени. Это один из моих любимых критериев сканирования рынка, и логика его использования такова: коль скоро происходит настолько значительное ускорение объемов сделок с какой-то бумагой, что тикер попадает в топ-листы скринин-говых систем, то это значит, что к этой бумаге устремилось большое количество трейдеров. Учитывая инерционность рынка, я могу успеть «прокатиться на этой волне» вместе со всей толпой, или же, поймав удобный момент, сыграть на корректирующем движении цены. Все. Логика проста. Дальнейшее использование выбранного варианта в торговле зависит уже от опыта трейдера, применяемых им методов и, наконец, от момента, когда он заметил данный пик. С точки зрения же технологии, трейдер, применяющий описываемые в этой статье программы, должен внести результаты критериального выбора LiveCharts в портфель Medved Quote Tracker^ (см. рис. 4), вызвать построение внутридневного графика реального времени по заинтересовавшим его бумагам, и на основе анализа этого графика принять решение о моменте и виде (long/short) сделки.

Критерии списка «ТОР 10» вполне доступны для интерпретации более или менее опытным трейдерам, за исключением, может быть, сокращения «Pct», что означает «per-centage», «в процентах». Например, опция «US Stocks: Pct Gainers» означает выборку лидеров, имеющих наибольшее повышение в процентах. Этот критерий может дать неплохих кандидатов на открытие short позиций.

Эффективность такого способа работы на рынке оценить сложно, как сложно определить само понятие «эффективность», находящееся в зависимости от начальных условий. Например, если трейдер делает одну сделку в день с прибылью 10%, а другой - сто сделок, как прибыльных, так и нет, и концу дня приходит с результатом в 11%, то кто из них эффективнее? Вроде второй. А если при этом первый ничего не платит за котировки, а второй платит некую сумму? Сказать уже сложнее. Очевидно одно: так работать - вполне реально. Я не говорю, что это легко и удобно1 (мы рассматривали лишь бесплатный сервис), но реально. Вполне можно успеть вовремя заключить хорошую сделку, хотя при этом и пропустить остальные. Если руководствоваться правилом, что упущенная сделка лучше потерянных денег, то стоит опробовать этот вариант, ведь сам сервис ничего не стоит.

Еще раз обращаем ваше внимание, что редакция «ВС» заинтересована в получении отзывов от всех, кто опробует данный способ и пожелает поделиться своими результатами с другими читателями. Нужно лишь помнить о том, что не стоит торопиться, а сначала ознакомиться с предложенными возможностями, исследовать их, провести виртуальные сделки, отработать технологию и только тогда действовать реальными деньгами.

1 Слово «легко» должно вообще быть убрано из лексикона современного трейдера. Кажущаяся легкость зарабатывания денег — именно кажущаяся. Это напряженный труд, с большим количеством адреналина и умственного напряжения, когда трейдер должен буквально вырывать у остального рынка сотню-другую долларов. Надо помнить, что на рынок ежедневно приходят миллионы людей, и у них нет ни малейшего желания поделиться своими деньгами с каким-либо трейдером, каким бы красавчиком он ни был. Только борьба и напряжение. (Прим. авт.)